Yield Curve ปรับตัวขึ้นในตราสารระยะสั้น ปรับลงในตราสารระยะยาว
...สมาคมตราสารหนี้ไทย
ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ (8
–12 ก.พ. 2553) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,444,222.26 ล้านบาท และมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 488,844.45 ล้านบาท ทั้งนี้จากข้อมูลตลอดทั้งสัปดาห์พบว่า มูลค่าการซื้อขายโดยรวมทั้งหมดสามารถแบ่งเป็นมูลค่าการซื้อขายแบบ Outright ที่ 303,669.63 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12.42% ของมูลค่าการซื้อขายรวม ทั้งนี้มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้วนั้น พบว่า พันธบัตรองค์กรภาครัฐ (State Agency Bond) มีปริมาณการซื้อขายเท่ากับ 253,929.16 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 83.62% ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 1.80% ตามมาด้วยพันธบัตรรัฐบาล (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 26,220.16 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 8.63% ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 28.08% ต่อมาเป็น ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 18,222.30 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 6.00% ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 25.87% ทางด้าน หุ้นกู้เอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 3,120.88 ล้านบาท และ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (State Owned Enterprise Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 1,268.90 ล้านบาทสำหรับตราสารหนี้ที่มีปริมาณการซื้อขายแบบ Outright สูงสุดเป็น 3 อันดับแรก เมื่อแบ่งตามประเภทของตราสารหนี้มีดังต่อไปนี้คือ ในส่วนของ พันธบัตรรัฐบาล คือ รุ่น LB155A, LB16NA และ LB196A มีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 7,585.40 ล้านบาท 4,005.68 ล้านบาท และ 3,088.49 ล้านบาท ตามลำดับ
ส่วน พันธบัตรรัฐวิสาหกิจและพันธบัตรองค์กรภาครัฐปริมาณการซื้อขายสูงสุด 3 อันดับแรก คือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่น CB10302A, CB10303A และ CB10223A มูลค่า 66,081.75 ล้านบาท 65,960.37 ล้านบาท และ 23,442.87 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับ หุ้นกู้ภาคเอกชน นั้น ปริมาณการซื้อขายสูงสุด 3 อันดับแรก คือหุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY103A (AA)) มูลค่าการซื้อขาย 762.38 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT12DA (AAA)) มูลค่าการซื้อขาย 486.65 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท น้ำประปาไทย (TTW122A (AA)) มูลค่าการซื้อขาย 409.19 ล้านบาท ตามลำดับ
การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ปรับตัวเพิ่มขึ้นในตราสารระยะสั้น แต่กลับปรับตัวลดลงในตราสารระยะยาว โดยสามารถสรุปการเคลื่อนไหวของแต่ละช่วงอายุพันธบัตรรัฐบาลได้ดังนี้ คือ พันธบัตรอายุคงเหลือ 1 ถึง 6 เดือน อัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ระหว่าง +1 ถึง +2 bp. พันธบัตรระยะสั้นอายุ 1 ถึง 3 ปี อัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ระหว่าง +1 ถึง +8 bp. สำหรับพันธบัตรระยะกลาง 5 ถึง 10 ปี อัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ระหว่าง +3 ถึง +10 bp. และระยะยาวมากกว่า 10 ปี อัตราผลตอบแทนปรับตัวขึ้นลงอยู่ระหว่าง 6 ถึง +1 bp.
