เก็ง TCAP-BCP-KKP เข้าคำนวณดัชนี SET50 รอบครึ่งหลังปี 68
เปิดรายชื่อหุ้นเข้าคำนวณดัชนี SET50 / SET100 ในรอบครึ่งหลังปี 68 “TCAP-BCP-KKP” ลุ้นเข้า SET50 ส่วน “MBK-TFG-JTS-AURA-TOA-WHAUP” คาดเข้า SET100
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จะประกาศการคัดเลือกหุ้นเข้าออกรอบนี้ในช่วงกลางเดือน มิ.ย.2568 และมีผลเริ่มใช้วันที่ 1 ก.ค.2568
โดยทีมกลยุทธ์ บล.กรุงศรี ได้คำนวณหุ้นเข้า-ออก SET50-SET100 สำหรับรอบครึ่งหลังปี 2568 โดยผลการคำนวณในรอบนี้ใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2567-20 พ.ค.2568 (ยังเหลือข้อมูลราว 1 สัปดาห์)
ผลของการคาดการณ์น่าจะมีความใกล้เคียงในส่วนของ SET50 แต่อาจคาดเคลื่อนในส่วนของ SET100 ซึ่งคาดว่าบทวิเคราะห์ฉบับนี้จะช่วยให้นักลงทุนเตรียมตัวสำหรับการลงทุนในดัชนี SET50 และ SET100 ล่วงหน้าได้
- หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 รอบนี้ จำนวน 3 บริษัท คือ TCAP (โอกาสเข้า 95%), BCP (โอกาสเข้า 95%) และ KKP (โอกาสเข้า 90%)
- หุ้นคาดว่าจะหลุด SET50 รอบนี้ จำนวน 3 บริษัท คือ GLOBAL (โอกาสหลุด 95%), BGRIM (โอกาสหลุด 95%) และ ITC (โอกาสหลุด 90%)
- หุ้นที่คาดเข้า SET100 รอบนี้ จำนวน 6 บริษัท คือ MBK,TFG, JTS, AURA, TOA, WHAUP
- หุ้นที่คาดว่าจะหลุด SET100 รอบนี้ จำนวน 6 บริษัท คือ CKP, COCOCO, ROJNA, SAPPE, SKY, SNNP
โดยข้อมูลตั้งแต่ปี 2548-2567 พบว่า หุ้นที่ถูกคัดเลือกเข้า SET50 จะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง 6.97% ก่อนที่จะมีการนำเข้าไปคำนวณประมาณ 1 เดือน ด้วยโอกาสสูงถึง 70% ซึ่งสวนทางกับหุ้นที่ถูกคัดออกที่มักจะปรับตัวลงล่วงหน้าเฉลี่ยราว -2.8% ในช่วงเดียวกัน
สำหรับหุ้นที่ถูกคัดเลือกเข้า SET100 นั้น มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบแคบช่วง 45 วันก่อน Effective date แต่หุ้นที่ถูกคัดออกมักปรับตัวลง คาดว่าเป็นผลจากการที่มูลค่า NAV ของ passive fund ที่ใช้ Benchmark เป็น SET100 ยังมีค่อนข้างน้อย ทำให้ผลกระทบจากการ Rebalance Index มีจำกัด
กลยุทธ์การลงทุนหุ้นที่เข้า-ออก SET50-SET100 ให้เลี่ยงหุ้นที่คาดว่าจะหลุด SET50-SET100 เนื่องจากมีความเสี่ยงในการลดน้ำหนักจาก Index Fund และเก็งกำไรหุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 แนะนำ TCAP, BCP, KKP