เงินร้อนลุยหุ้น-ตราสารหนี้สั้น

แหล่งข่าวจากธนาคารต่างประเทศรายหนึ่ง เปิดเผยว่า ในเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา ยอดเงินทุนต่างประเทศได้ทะลักเข้าไทยในตลาดตราสารหนี้ ตลาดหุ้น และอสังหาริมทรัพย์เกือบ 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ จากเดือน ก.ย. ที่มีเงินไหลเข้าไทยสุทธิ 1,099 ล้านเหรียญสหรัฐ ในจำนวนนั้นเป็นการไหลเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วม 1,061 ล้านเหรียญสหรัฐ และซื้อพันธบัตรในตลาดรอง 682 ล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ จากการสุ่มตรวจสอบการลงทุนของเงินทุนต่างประเทศ พบว่านักลงทุนต่างชาตินิยมลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลช่วงอายุต่ำกว่า 1 ปี เป็นสัดส่วนสูงถึง 65% ลงทุนในพันธบัตรอายุ 13 ปี ประมาณ 16% ลงทุนในตราสารหนี้อายุ 510 ปี ประมาณ 15% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้อายุมากกว่า 10 ปี แต่มีจำนวนไม่มากนัก

แหล่งข่าวจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เปิดเผยว่า ช่วงระยะ 2 เดือนที่ผ่านมา มูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติแกว่งมากจากที่ขยับขึ้นไปเป็นสัดส่วน 15% ของมูลค่าการซื้อขายรวม จากเดิมประมาณ 6% ตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาประมาณ 1012% อีกรอบ หลังจากเห็นสัญญาณว่า ธปท.ไม่มีแนวคิดจะเก็บภาษีการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น

ตลาดตราสารหนี้ไทยรายงานมูลค่าการซื้อขายรวมในวันที่ 8 พ.ย. ว่า มีมูลค่าทั้งสิ้น 3.52 หมื่นล้านบาท มูลค่าซื้อขายสูงสุด ได้แก่ พันธบัตร ธปท. จำนวน 2.51 หมื่นล้านบาท รองลงมาได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล 5,640 ล้านบาท พันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุคงเหลือประมาณ 3 และ 5 ปี (LB13NA และ LB15DA) เป็นที่นิยมซื้อขายสูงสุดด้วยสัดส่วน 63% ของมูลค่าการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลทั้งหมด ด้านตั๋วเงินคลังมีมูลค่าซื้อขาย 4,279 ล้านบาท

นักลงทุนกลุ่มกองทุนมีสถานะซื้อสุทธิ 4,409 ล้านบาท และนักลงทุนกลุ่มบริษัทจดทะเบียนภายในประเทศมีสถานะซื้อสุทธิ 1,691 ล้านบาท ส่วนกลุ่มของนักลงทุนต่างชาติมีสถานะซื้อสุทธิ 7,287 ล้านบาท แม้ว่าจะมีผลตอบแทนจากการลงทุนน้อย ก็ยังมีเงินไหลเข้ามาเพื่อหากำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน