เกณฑ์ ธปท. ลดความเสี่ยงวิกฤต

ปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า แนวทางการระบุและการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ กำหนดให้ธนาคารใหญ่ 5 แห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์ บาเซิล 3 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงของวิกฤตในอนาคต หลังจากที่ประเทศต่างๆ ได้ผ่านพ้นวิกฤตซับไพรม์มาแล้ว ประกาศ ธปท.เสมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต

อย่างไรก็ดี ภายหลังจาก ธปท.ชี้แจงประกาศดังกล่าว ดัชนีหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ได้ลดลง 2.60 จุด หรือ ลดลง 0.48% มาปิดที่ 539.33 จุด แกว่งตัวลงสวนทางดัชนีหุ้นไทยที่ปิดบวก 2.16 จุด หรือ 0.13% มาปิดที่ 1,669.75 จุด

หุ้นกลุ่มธนาคารแกว่งตัวลดลง ตามความอ่อนไหวจากมาตรการ คุมเข้มของ ธปท. ราคาหุ้น 5 ธนาคารดังกล่าวร่วงลงทั้งหมด โดยหุ้นธนาคารกรุงเทพ ปิด 186 บาท ลดลง 0.50 บาท หรือ 0.27% ธนาคารกรุงไทย ปิด 18.80 บาท ลดลง 0.20 บาท หรือ 1.05% ธนาคารไทยพาณิชย์ ปิดที่ 154 บาท ลดลง 0.50 บาท หรือ 0.32% ธนาคารกสิกรไทย ปิดที่ 208 บาท ลดลง 1 บาท หรือ 0.48% และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ปิดที่ 37.50 บาท ลดลง 0.50 บาท หรือ 1.32%

สำหรับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ทั้ง 5 แห่ง ที่ได้รับการประกาศชื่อให้เป็นธนาคารที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบประเทศ ได้ออกแถลงการณ์ วานนี้ เพื่อชี้แจงฐานะการเงินของธนาคารว่ามีความเข้มแข็ง มีเงินกองทุนสูง มีเงินสำรองหนี้สงสัยจะสูญมากเพียงพอจะรับความเสี่ยงของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล)

เบญจรงค์ สุวรรณคีรี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กรและหัวหน้านักวิเคราะห์เศรษฐกิจ ธนาคารทหารไทย กล่าวว่า แม้จะเป็นธนาคารขนาดกลางที่ไม่มีนัยความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจ แต่ก็ได้มีการดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่สูงกว่าระบบ โดยปัจจุบันกองทุนขั้นที่ 1 อยู่ที่ 11% รวมทั้งมีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ 140% ของหนี้เสีย

ทั้งนี้ ในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ไทยค่อนข้างแข็งแกร่ง จึงไม่คิดว่าประกาศของ ธปท.ดังกล่าวจะกระตุกการทำธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ แม้ดัชนีหุ้นจะอ่อนไหวไปบ้างแต่ไม่กระทบมากนัก

อุษณีย์ ลิ่วรัตน์ นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตามประกาศของ ธปท.นั้น จะให้มีการดำรงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ส่วนเพิ่มอีก 1% จากปัจจุบันที่ 6% นอกเหนือจากเกณฑ์บาเซิล 3 ที่กำหนดให้ มีการดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มใน 2 ส่วน ได้แก่ Conservation buffer ซึ่งเป็นเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีก 2.5% เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต เช่น ในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีส่งผลกระทบต่อกำไรของธนาคาร และ Counter cyclical buffer ซึ่งเป็นกองทุนส่วน ที่จะเพิ่มอีก 2.5% เพื่อรองรับความเสี่ยงเชิงระบบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง อาทิ ช่วงเศรษฐกิจ ไม่ดีทำให้ธนาคารปล่อยสินเชื่อร้อนแรง เกินไป

เมื่อถึงปี 2563 ธนาคารทั้ง 5 แห่งจะต้องมีกองทุนขั้นที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 11.5% ทั้งนี้หากพิจารณาสัดส่วนเงินกองทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ทั้ง 5 แห่ง ณ ครึ่งแรกปีนี้จะเห็นว่าล้วนสูงเกินกำหนด ซึ่งยังไม่ นับรวมผลการดำเนินงานปี 2561-2562 ที่จะต้องรวมเข้ามาและทำให้กองทุน ขั้นที่ 1 ยิ่งสูงขึ้นไปอีก