'ไทยพาณิชย์' ยกเครื่อง ระบบบริหารความเสี่ยง

โดย...ศุภลักษณ์ เอกกิตติวงษ์

ความเสี่ยงที่มีรอบด้าน ทั้งจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ ทำให้ธนาคารไทยพาณิชย์พุ่งเป้าบริหารความเสี่ยงธุรกิจที่รัดกุมขึ้นในปีนี้ มากกว่าการเติบโตของสินเชื่อ พร้อมกันนั้นยังมีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงใหม่ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนำไปใช้ประกอบการดูแลลูกค้าและพิจารณาสินเชื่อ

อนุชา เหล่าขวัญสถิตย์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสด้านบริหารความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปีนี้ธนาคารต้องเผชิญปัจจัยความเสี่ยงในประเทศ จากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐไม่เกิดขึ้นตามแผนที่วางไว้ ภาวะภัยแล้งที่กระทบต่อการบริโภค ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงภายนอกมีทั้งการค้าโลกที่หดตัว และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตกต่ำ กดดันต่อการส่งออกของไทยต้องติดลบต่อเนื่องอีกปีหนึ่ง

อนุชา ระบุว่า เศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวส่งผลกระทบโดยตรงต่อฐานลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และลูกค้ารายย่อย ทำให้แนวโน้มหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ในปีนี้ยังมีความเสี่ยงขาขึ้น แต่หวังว่าเอ็นพีแอลจะสูงสุด (พีก) ในปีนี้ หากเศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวได้จากการลงทุนภาครัฐที่เริ่มเดินเครื่องได้จริง รวมทั้งมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยอย่างต่อเนื่อง จะช่วยหล่อเลี้ยงภาคธุรกิจได้บ้าง

“ธนาคารเป็นห่วงผู้บริโภคมีรายได้ลดลง จากภัยแล้งและราคาสินค้าเกษตร ส่งออกที่เสี่ยงติดลบทำให้การผลิตลดลง ซึ่งขณะนี้อาจไม่กระทบการว่างงาน แต่ก็ทำให้ชั่วโมงการทำงานของลูกจ้างลดลง รายได้ประชาชนลดลงตาม กระทบความสามารถชำระหนี้ จึงเห็นเอ็นพีแอลรายย่อยในระบบขยับขึ้น ทั้งสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อบ้าน ทำให้สถาบันการเงินเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อ ยอดปฏิเสธสินเชื่อในระบบสูงขึ้น” อนุชา กล่าว

นอกจากนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์อยู่ระหว่างพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงใหม่ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนำไปใช้ประกอบการดูแลลูกค้าและพิจารณาสินเชื่อ โดยเริ่มในกลุ่มลูกค้ารายใหญ่และเอสเอ็มอีรายใหญ่ โดยจะวิเคราะห์เป็นรายบริษัท จากเดิมที่ดูเพียงงบการเงิน ข้อมูลธุรกิจของลูกค้า ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผ่านมาแล้ว แต่ระบบใหม่จะวิเคราะห์ไปถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โมเดลคล้ายกับการทดสอบเสถียรภาพในภาวะวิกฤต (สเตรสเทสต์) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แต่จะเข้มข้นกว่า โดยปรับปรุงให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นข้างหน้า ดูทิศทางของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจนั้นๆ พร้อมกับจำลองสถานการณ์ดูผลกระทบที่จะไปถึงลูกค้าเพื่อวางแผนแก้ไขล่วงหน้า

“ระบบบริหารความเสี่ยงใหม่ต้องใช้เวลาพอสมควร แบ่งออกเป็น 2 เฟส เฟสแรกใช้เวลา 1 ปี และเฟสที่ 2 ใช้เวลา 2-3 ปี เพื่อให้ระบบสามารถตรวจสอบได้เสมอ หากปัจจัยเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง เช่น หากเศรษฐกิจจีนโต 2% จะเกิดอะไรขึ้น ต้องดูได้ว่ากระทบลูกค้ากลุ่มไหน อุตสาหกรรมอะไร ส่งผลต่อลูกค้าอย่างไร เช่น กระแสเงินสดพอไหม รวมไปถึงความสามารถชำระหนี้คืนให้กับธนาคาร ระบบต้องเชื่อมข้อมูลและแสดงผลให้ทราบทันที” อนุชา กล่าว

ส่วนระบบบริหารความเสี่ยงของเอสเอ็มอีรายกลาง รายเล็ก และลูกค้ารายย่อย จะดูความเสี่ยงเป็นพอร์ต มีการพัฒนาระบบข้อมูลเตือนภัย (Early Warning) ที่จะช่วยได้มากในกลุ่มพอร์ตลูกค้ารายย่อย เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อหาโมเดลในการทำนายผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าในช่วง 6 เดือน-1 ปีข้างหน้า เพื่อใช้ตัดสินใจในการหามาตรการควบคุมความสูญเสีย ทั้งการพิจารณาให้สินเชื่อเพิ่ม ปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ หรือปรับโครงสร้างหนี้

สำหรับกลุ่มธุรกิจเสี่ยงในปีนี้ คือ สินค้าโภคภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบจากราคาในตลาดโลกตกต่ำ เช่น ยางพารา เหล็ก น้ำตาล ข้าว น้ำมัน ซึ่งแนวทางของธนาคารจะระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น บริหารจัดการพอร์ตสินเชื่อให้เล็กลง ปรับลดวงเงิน ดูหลักประกัน พร้อมเข้าไปติดตามดูแลลูกค้าเดิมที่มีอยู่ แต่บริษัทขนาดใหญ่บางแห่งในกลุ่มโภคภัณฑ์ยังแข็งแกร่ง เช่น ปตท. ที่มีการปรับตัวรองรับสถานการณ์ และทำธุรกิจอย่างระมัดระวังมากขึ้น

ขณะเดียวกันยังมีธุรกิจส่งออกที่มีความเสี่ยงจากการค้าโลกชะลอตัว อิเล็กทรอนิกส์มีความเสี่ยงจากการที่นักลงทุนข้ามชาติย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่น รถยนต์ที่ยังได้รับผลกระทบจากโครงการรถคันแรกที่ดันกำลังการผลิตขึ้นไปสูงสุดถึง 1.4 ล้านคัน หลังจากนั้นตลาดก็ซบเซาต่อเนื่อง 3 ปีที่ผ่านมา กระทบต่อธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อของธนาคารที่ชะลอมา 2 ปี

ส่วนธุรกิจที่แนวโน้มดี คือ ก่อสร้าง ที่รอให้โครงการลงทุนภาครัฐฟื้นก่อน แต่ธนาคารรุกลูกค้าในกลุ่มพลังงานทดแทนมากขึ้น เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม ที่ไม่เสี่ยงมาก เพราะส่วนใหญ่มีสัญญาซื้อไฟฟ้าล่วงหน้าจากหน่วยงานของรัฐ โดยธุรกิจขับเคลื่อนการเติบโตของสินเชื่อในไตรมาสแรก คือ สินเชื่อรายใหญ่ที่มีดีลในกลุ่มโทรคมนาคม และการซื้อขายกิจการค้าปลีก