ธปท.แย้มแบงก์ต้องเพิ่มทุน

เล็งธนาคารขนาดกลางเล็กขยายกองทุนรับเกณฑ์บาเซิล3

ธปท.แย้ม อาจมีธนาคารขนาดกลางและเล็กเพิ่มทุนรับเกณฑ์บาเซิล 3

นายเกริก วณิกกุล รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ขณะนี้ฐานะการเงินของธนาคารพาณิชย์ไทยมีความเข้มแข็งมาก เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (บีไอเอส) ณ สิ้นเดือน มิ.ย.ปีนี้ ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 15.04% แบ่งเป็นสัดส่วนเงินกองทุนขั้นที่ 1 อยู่ประมาณ 10.54%

ดังนั้น เกณฑ์มาตรฐานบาร์เซิล 3 ที่จะเริ่มบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค. 2556 จะกำหนดให้มีเงินกองทุนขั้นที่ 1 สูงขึ้น ธนาคารพาณิชย์ไทยสามารถที่จะปฎิบัติตามเกณฑ์ใหม่ได้อย่างแน่นอน

“ถ้าดูตามเสถียรภาพของฐานะการดำเนินงานไม่มีธนาคารใดจำเป็นต้องเพิ่มทุนตอนนี้ เพื่อรับการบังคับเกณฑ์บาเซิล 3 ในต้นปีหน้า แต่ก็มีความเป็นไปได้ เช่นกัน สำหรับธนาคารที่มีเงินกองทุนขั้นที่ 2 ในสัดส่วนที่สูงที่อาจจะอยากเพิ่มทุนบ้าง เพื่อเปลี่ยนเงินกองทุนขั้นที่ 2 เป็นขั้นที่ 1 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นธนาคารขนาดกลางและเล็ก คาดว่าเขาคงทำกันไว้เพื่อไม่ให้มีปัญหากับนิยามใหม่ของบาเซิล 3 ที่ยังไม่มีใครเข้าใจ เหมือนที่แบงก์กรุงไทยตัดสินใจเพิ่มทุน” นายเกริก กล่าว

ทั้งนี้ สาระสำคัญของเกณฑ์บาเซิล 3 ในส่วนแรกที่จะนำมาใช้คือ เรื่องของทุนที่กำหนดให้มีบีไอเอสขั้นต่ำไว้ที่ 8.5% โดยจะต้องเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 6% ในสถานการณ์ปกติ และในสถานการณ์ไม่ปกติจะต้องเพิ่มขึ้นเป็น 8%

ขณะที่เงินกองทุนขั้นที่ 2 กำหนดนิยามว่าจะต้องเป็นสินทรัพย์ที่แปลงสภาพเป็นทุนได้ทันทีในกรณีที่เกิดวิกฤต เพราะต้องการให้เงินทุนมีสภาพคล่องสูงสามารถนำมาใช้รองรับความเสียหายได้จริง

นายเกริก กล่าวว่า ส่วนกรณีที่ห่วงกันว่า การเพิ่มสัดส่วนความเสี่ยงของสินเชื่อการค้า ในเกณฑ์บาเซิล 3 อาจจะทำให้สินเชื่อการค้าของไทยลดลง เพราะถ้ากำหนดค่าความเสี่ยงสูงขึ้นแล้วธนาคารพาณิชย์จะไม่อยากปล่อยสินเชื่อนั้น ธปท.ได้ทำหนังสือเพื่อประท้วงทางบาเซิลไปบ้างแล้ว ว่าเกณฑ์ที่กำหนดความเสี่ยงสูงมากเกินไปไม่เหมาะสมกับประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม หากจำเป็นต้องทำตามเกณฑ์ดังกล่าวจริงๆ ในระยะต่อไป ธปท.ก็มองว่าไม่น่าจะเป็นปัญหามากนัก และไม่คิดว่าจะทำให้สินเชื่อการค้าของไทยลดลง เพราะในการสำรองหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารพาณิชย์ใน กรณีสินเชื่อการค้าในปัจจุบันสูงกว่าเกณฑ์ใหม่บาเซิล 3 อยู่แล้ว

สำหรับกรณีการนิยามใหม่ของเงินกองทุนขั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซิล 3 ที่อยากให้เป็นเงินที่มีสภาพคล่องสูงสามารถนำมาใช้รองรับความเสียหายได้ทันทีเช่นกันนั้น ต้องยอมรับว่าอาจจะเป็นประเด็นมากกว่า เพราะขณะนี้ธนาคารพาณิชย์ไม่เข้าใจว่า หมายความเงินกองทุนขั้นที่ 2 ตามเกณฑ์ใหม่คืออะไรแน่ และไม่แน่ใจว่าจะอย่างไร ปัญหานี้จึงทำให้มีบางธนาคารพาณิชย์ของไทย ที่มีส่วนของเงินกองทุนขั้นที่ 2 อยู่จำนวนมาก มีการพยายามปรับเงินกองทุนขั้นที่ 2 ให้เป็นหุ้นสามัญหรือมีการปรับในส่วนนี้ให้มีสภาพคล่องมากขึ้นบ้างแล้ว เช่น กรณีที่นับตราสารที่มีลักษณะคล้ายทุน (Hybrid Debt Capital Instrument) หรือตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาว เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 เป็นต้น