Credit Scoring

กำพล สุทธิพิเชษฐ์ & ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสธนาคารกสิกรไทย

มีคนมาบ่นกับผมว่า ไปยื่นกู้สินเชื่อส่วนบุคคลมา ผลอนุมัติออกมาว่าไม่ผ่าน Score เลยถามผมว่า เขาวัดคะแนนกันอย่างไร ทำไมเขาถึงไม่ผ่าน

วันนี้เลยถือโอกาสเล่าเรื่อง Credit Scoring ให้ฟัง จำได้ว่าเคยเล่านานมาแล้ว Credit Scoring คือ เครื่องมือที่สถาบันใช้ในการพิจารณาสินเชื่อผู้บริโภคส่วนบุคคล การที่สถาบัน การเงินต่างๆ ใช้ Credit Scoring ในการพิจารณาสินเชื่อผู้บริโภค ก็เนื่องจากเป็นสินเชื่อที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่มีจำนวนธุรกรรมค่อนข้างมาก

ดังนั้น ถ้าใช้พนักงานมานั่งวิเคราะห์เหมือนสินเชื่อเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ๆ คงวิเคราะห์กันไม่ทัน และต้นทุนในการดำเนินงานก็จะสูงด้วย แต่การใช้ Credit Scoring ของสถาบันการเงินก็จะมีการพัฒนาแบบจำลอง (Model) บนพื้นฐานข้อมูลสินเชื่อของลูกค้า และประสบการณ์ด้านสินเชื่อใน อดีต ตลอดจนนโยบายด้านเครดิตของสถาบันการเงิน ดังนั้น Credit Scoring ของแต่ละสถาบันการเงินก็จะมีความ เข้มข้นไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบ การณ์ในอดีต และนโยบายของแต่ละสถาบันการเงิน ว่าสามารถรับความเสี่ยงได้มากน้อยเท่าใด

เวลาลูกค้ามาขอสินเชื่อผู้บริโภค ก็ต้องกรอกใบสมัคร (Application Form) ซึ่งในใบสมัครก็จะมีข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า ทั้งข้อมูลทั่วๆ ไป เช่น สถานที่ทำงาน การศึกษา สถานะทางสังคม อาชีพ เป็นต้น ข้อมูลด้าน การเงิน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ต่อเดือน ภาระหนี้ต่างๆ เป็นต้น

สถาบันการเงินต่างๆ ก็จะนำเอาข้อมูลต่างๆ ในใบสมัคร (หลังจากได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว) และข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติม มาคำนวณใน Credit Scoring เป็นคะแนนออกมา ว่าลูกค้าน่าจะมีความสามารถในการชำระหนี้หรือไม่ ถ้าคะแนนสูงๆ ก็ผ่าน ถ้าคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (แต่ละสถาบันการเงินไม่เท่ากัน) ก็ไม่ผ่าน โดยผมขอเรียกคะแนนดังกล่าวว่าเป็น Application Score เพราะคำนวณ มาจากข้อมูลในใบสมัคร

ดังนั้น ต่อไปเวลากรอกใบสมัคร ไม่ควรขี้เกียจนะครับ ควรกรอกให้ครบถ้วน เพราะมันอาจจะมีผลต่อคะแนนก็ได้

ผลของ Application Score จะเป็นตัวบอกสถาบันการเงินว่า ลูกค้ารายนั้นจะมีความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคตหรือไม่ บางสถาบัน การเงินก็อาจจะมีการดูถึงพฤติกรรมด้านการเงินในอดีตของลูกค้าประกอบด้วย เช่น ในอดีตจ่ายชำระหนี้ตรงเวลาหรือไม่ หรือชำระช้าเป็นประจำ เป็นต้น ก็จะมีการคำนวณออกมาเป็นคะแนน ซึ่งเราเรียกว่า Behavior Score แต่ก็จะทราบแค่พฤติกรรมที่มีอยู่กับ สถาบันการเงินนั้นๆ เท่านั้น

ส่วนข้อมูลในเครดิตบูโร ซึ่งจะเห็นข้อมูลของทุกๆ สถาบันการเงิน ที่ลูกค้ามีใช้บริการอยู่ ในปัจจุบันส่วนใหญ่ที่ใช้กันก็จะดูแค่ว่าเป็น NPL กับที่อื่นหรือไม่ และก็ดูภาระหนี้สินต่างๆ ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินอื่น เพื่อนำยอดภาระทั้งหมดมาคำนวณเทียบกับรายได้ เพื่อวิเคราะห์หาความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า

แต่จริงๆ แล้วข้อมูลในเครดิต บูโร มีข้อมูลทุกๆ ธุรกรรมทางการเงินของลูกค้ากับทุกๆ สถาบันการเงิน ย้อนหลัง 3 ปี ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีค่ามาก ในการที่สถาบันการเงินจะศึกษาพฤติกรรมทางการเงินของลูกค้า

ดังนั้น จึงได้มีการนำข้อมูล ดังกล่าว มาพัฒนาแบบจำลอง เพื่อคำนวณเป็นคะแนนออกมาใช้ในการตัดสินใจในการวิเคราะห์ลูกค้า ซึ่งเราเรียกว่า Credit Bureau Score ซึ่งสถาบันการเงินนำมาใช้ใน Credit Scoring ด้วย ข้อดีคือ

- เป็นเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต ช่วยให้พิจารณาเครดิตได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ใช้ข้อมูลในเครดิตบูโรในการระบุลักษณะ และประเมินพฤติกรรมการชำระเงินของลูกค้า

- เป็นเครื่องมือช่วยให้สถาบัน การเงินเข้าใจประวัติด้านเครดิตลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

- เมื่อใช้ร่วมกับ Application Score จะทำให้มีมุมมองเพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ดีขึ้น

การใช้งานของ Credit Bureau Score จะใช้งานร่วมกับ Application Score เป็นลักษณะของ Dual Score Matrix กล่าวคือ เมื่อก่อนสถาบัน การเงินดูเฉพาะ Application Score อย่างเดียว ถ้าลูกค้ารายใดที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ ก็ได้รับการอนุมัติ แต่เราไม่ได้พิจารณาถึงพฤติกรรมการชำระหนี้ย้อนหลัง คือ อาจจะเป็นคนที่มี เงิน แต่เป็นคนเหนียวหนี้ ชอบชำระช้าบ่อยๆ ดังนั้น เมื่อมี Credit Bureau Score จะทำให้สถาบันการเงินมอง ในมิติที่เพิ่มขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น นาย A มี Application Score ผ่านเกณฑ์ปริ่มๆ นาย B มี Application Score ตกเกณฑ์ปริ่มๆ (ซึ่ง 2 คนนี้ Application Score ต่างกันไม่มาก) แต่ในอดีตสถาบันการเงินอนุมัติให้ A และปฏิเสธ B แต่เมื่อนำ Credit Bureau Score มาพิจารณาเพิ่ม ปรากฏว่า นาย A มี Credit Bureau Score ต่ำมาก (มีประวัติการชำระหนี้ไม่ดี แม้ว่าจะไม่เคยเป็น NPL ก็ตาม)

ในขณะที่นาย B มี Credit Bureau Score สูงมาก ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจกลายเป็นเลือก B และปฏิเสธ A เพราะ Application Score ต่างกันไม่มาก แต่ Credit Bureau Score ต่างกันมาก โดยรวมแล้ว นาย B น่าจะดีกว่า การพิจารณาแบบดังกล่าวเราเรียกว่า Swap Set Analysis

จุดเด่นของการทำเป็น Dual Score Matrix ก็คือจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ เมื่อเทียบกับการใช้ Application Score อย่างเดียว ทำให้การตัดสินใจมีความรัดกุมมากขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้สถาบันการเงินพิจารณาอนุมัติน้อยลงนะครับ แต่จะพิจารณาได้ถูกตัวมากขึ้น ใน ขณะเดียวกันรายใดที่ Application Score สูง และ Credit Bureau Score สูงด้วย ก็ยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้ผู้วิเคราะห์ในการอนุมัติเครดิต

จริงๆ แล้วข้อมูลในเครดิตบูโรมีมากกว่าการชำระหนี้ด้านเครดิตอย่างเดียว อย่างเช่นของต่างประเทศจะมีประวัติการชำระหนี้ด้านสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น การชำระค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งจะยิ่งทำให้เราเห็นพฤติกรรมการชำระหนี้ (หรือ นิสัยใจคอลูกค้า) ได้มากขึ้น จริงๆ ดังนั้นถ้าสามารถดูถึงพฤติกรรมด้านอื่นๆ ได้ก็จะช่วยฝึกให้คนไทยมีวินัยทางการเงินในทุกๆ ด้าน เพราะจะสะท้อนอยู่ใน Credit Bureau Score ใครจะไปรู้ในอนาคตถ้าเบี้ยวค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าบ่อยๆ อาจจะทำให้ขอเครดิตไม่ผ่านก็ได้