รู้กันอีกนิดกับอันดับเครดิตของธนาคาร

ในคราวก่อนเราได้พูดให้เห็นถึงภาพใหญ่ในการจัดอันดับเครดิตของธนาคาร

โดย..สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ซึ่งเราต้องให้ความสำคัญเนื่องจากการทยอยลดการคุ้มครองเงินฝากซึ่งจะเหลือการคุ้มครองเงินฝากเพียง 1 ล้านบาท เท่านั้น (เริ่ม 11 ส.ค. 2555 เป็นต้นไป) ดังนั้น เราต้องมองหาธนาคารพาณิชย์ที่มีความน่าเชื่อถือ ฐานะการเงินที่แข็งแกร่งซึ่งถูกสะท้อนผ่านเครื่องมือหนึ่ง “อันดับเครดิตหรือที่เรียกกันว่า Credit Rating”

โดยทั่วไปในการจัดอันดับเครดิตจะมีแบบจำลองในการประเมินที่ต่างกันไปในรายละเอียด แต่หลักๆ เราสามารถแบ่งการประเมินความเสี่ยงออกเป็น 3 ส่วนคือ ความเสี่ยงด้านอุตสาหกรรม ความเสี่ยงด้านธุรกิจ และความเสี่ยงด้านการเงิน เรามาลองดูการประเมินความเสี่ยงสำหรับการจัดอันดับเครดิตธนาคารพาณิชย์ทีละส่วนกันครับ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงอุตสาหกรรม (Industry Analysis)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงอุตสาหกรรมสำหรับธนาคารพาณิชย์จะเป็นการวิเคราะห์ในภาพใหญ่หรือมองปัจจัยด้านมหภาคที่สำคัญและมีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ เช่น ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพและแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ การแข่งขันของธนาคารพาณิชย์กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์

1.ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพและแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจธนาคารพาณิชย์

โดยพิจารณาถึงโครงสร้างและปัจจัยต่างๆ ที่กำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ความอ่อนไหวของอุปสงค์และอุปทานต่อปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อทิศทางและระดับการขยายตัวของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยปัจจัยในการพิจารณาก็ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจและปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย และบทบาทของธนาคารพาณิชย์ ในการเป็นตัวกลางทางการเงินให้แก่กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนวงจรธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้องกัน และการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมทางการเงินที่ธนาคารพาณิชย์ มีการดำเนินการ

2.การแข่งขันของธนาคารพาณิชย์

โดยพิจารณาระดับและสภาพการแข่งขันในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทั้งระหว่างธนาคารด้วยกันและระหว่างธนาคารกับสถาบันการเงินต่างประเภทกันโดยหากมีการแข่งขันสูง ธนาคารอาจจะดำเนินธุรกิจได้ลำบาก แต่ในขณะเดียวกันอาจมองได้ว่า ธนาคารที่ยังอยู่รอดในอุตสาหกรรม ย่อมหมายถึงธนาคารนั้นมีความแข็งแกร่งเพียงพอระดับหนึ่ง

รวมทั้งยังพิจารณาถึงเครื่องมือที่ใช้ในการแข่งขัน และเครื่องกีดขวางในการเข้าสู่ระบบของผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของกฎเกณฑ์การกำกับดูแลของทางการ เทคโนโลยี หรือเงินทุนโดยหากการเพิ่มคู่แข่งเข้ามายังธุรกิจธนาคารพาณิชย์ทำได้ยาก แสดงว่าแนวโน้มที่ธนาคารจะทำธุรกิจได้กำไรดีก็จะมีสูง นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของธนาคารว่ามีผลิตภัณฑ์ใดเข้ามาแข่งขันได้ง่าย เช่น ผลิตภัณฑ์ของธนาคารด้วยกัน ผลิตภัณฑ์ของ Nonbank หรือเงินกู้ยืมนอกระบบ ก็อาจจะทำให้ธนาคารดำเนินการได้ลำบากขึ้น

3.กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์

โดยพิจารณากฎระเบียบ ข้อบังคับ และการควบคุมดูแลของทางการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ นโยบายและการดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระบบการเงิน ทิศทางการกำกับดูแลและกฎข้อบังคับในอนาคตที่จะส่งผลต่อการดำเนินงานของธนาคาร สาระสำคัญของกฎหมายเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางปฏิบัติทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคตที่เกี่ยวเนื่องกับการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านสภาพคล่องและเงินทุนเพื่อความอยู่รอดและความแข็งแรงของระบบการเงินโดยรวม

ในโอกาสต่อไปเราจะได้รู้มากขึ้นอีกนิดกับการจัดอันดับเครดิตแล้วพบกันครับ B.D.