เอไอนักเทรดหุ้นพันธุ์ใหม่ กำไรในทุกโอกาส!

โดย วารุณี อินวันนา

ในช่วง 3-4 ที่ผ่านมา โรบอต หรือหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ กลายเป็นคู่หูที่เข้ามาเป็นผู้ทำการซื้อ-ขายหุ้นแทนคนมากขึ้นเรื่อยๆ หนึ่งในทางเลือกที่คนรุ่นใหม่นิยมเพิ่มขึ้น

รวมถึงประเทศไทย บริษัท ติ๊งค์ อัลโก้ เป็นหนึ่งในบริษัทที่นำเอไอมาเป็นทางเลือกการบริหารเงินลงทุนในตลาดทุนไทย และจะออกไปแข่งขันในเวทีตลาดทุนโลก

สำหรับเหตุผลที่เอไอมีบทบาท ในอุตสาหกรรมการเงินมากขึ้นทุกที มาจากความซับซ้อนด้านการลงทุน มีปัจจัยหลากหลายที่เกี่ยวข้องเต็มไปหมด สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดทุน ตลาดเงิน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จึงน่าจะมีการตัดสินใจที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ในระยะหลังๆ เริ่มเห็นกองทุนที่บริหารจัดการด้วยคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่ชนะกองทุนที่บริหารจัดการด้วยคน

ดั่ง นภ วาศนา ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท ติ๊งค์ อัลโก้ ที่อาศัยความรู้ด้านวิศวะกรรมที่ร่ำเรียนมา ทำวิจัยเรื่องโรบอต ทำระบบข้อมูล หรือบิ๊กดาต้า และนำมาใช้ในการบริหารเงินลงทุนของตัวเอง ทำให้พอร์ตลงทุนเติบโต และกลายมาเป็นนักบริหารเงินลงทุนส่วนบุคคลร่วม 2,000 ล้านบาทในปัจจุบัน ที่ยังคงสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ด้วยเอไอ และกำลังจะเปิดให้นักลงทุนรายย่อยได้ใช้เอไอเป็นเครื่องมือลงทุนในต้นปีหน้า

ศุภวัฒน์ สุภัควงศ์ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ติ๊งค์ อัลโก้ กล่าวว่า "คน" เป็นผู้ออกแบบระบบทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมและนำเอไอมาขับเคลื่อน เพื่อไปให้ถึงจุดหมายที่ "คน" ตั้งไว้ คือ ผลตอบแทนที่ดี ภายใต้ความเสี่ยง ที่เหมาะสม

จากทีมผู้บริหาร 5 คน 4 ใน 5 คือ วิศวกร อีก 1 คน มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอที ซึ่งล้วนแต่เป็นนักลงทุน มีประสบการณ์ในการใช้โรบอตและเอไอ บริหารพอร์ตลงทุนตั้งแต่ 5-15 ปี มารวมตัวกัน และเข้าใจว่าการสร้างผลตอบแทนมีความซับซ้อน มีปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเต็มไปหมด จำเป็นต้องวางระบบให้เหมาะสม เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายการลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูง

ทีมผู้บริหาร เชื่อว่า ความสำเร็จจากการลงทุนต้องอาศัยศาสตร์มากกว่า 1 ศาสตร์ คือ ไอที บิ๊กดาต้า เอไอ โรบอต ซึ่งทีมงานมีความเชี่ยวชาญด้านนี้ และมีศาสตร์ด้านการลงทุน มีความเป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์ด้านการลงทุน ผสมผสานศาสตร์เข้าด้วยกันให้เกิดความกลมกลืนมากที่สุด

การตัดสินใจเทรดจำเป็นต้องมีข้อมูลมาสนับสนุน ต้องมีการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน จะไม่มีการตัดสินใจด้วยคน เพราะคนมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง และอารมณ์เป็นตัวหลักที่ทำให้คนล้มเหลว ทุกครั้งที่ตัดสินใจต้องมีข้อมูลเพียงพอ

ตลาดเปลี่ยนตลอดเวลา จำเป็นต้องมีกลยุทธ์มากกว่า 1 กลยุทธ์ในการลงทุน มีการลงทุนในสินทรัพย์มากกว่า 1 ตัว จำเป็นต้องมีการปกป้องความเสี่ยง เพื่อสุดท้ายแล้วภาพรวมของพอร์ตจะได้ไปในทิศทางที่เหมาะสม

ทั้งนี้ เอไอจะถูกใช้ในขั้นตอนการตัดสินใจ สำหรับการจัดการให้น้ำหนัก กำหนดสัดส่วนการลงทุน หรือตัดสินใจ และใช้โรบอตคัดเลือกหุ้น และทำการซื้อ-ขาย หรือเทรดหุ้นที่มากกว่า 1 ตัว ในแต่ละรูปแบบ ในเวลาเดียวกัน เพราะไม่สามารถใช้คน 1 คน ทำการซื้อหุ้นครั้งละ 60 ตัวในเวลาเดียวกันได้

ยกตัวอย่าง การทำวิจัยแนวคิด หรือโมเดล การลงทุนผ่านเอไอ 1.ลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตสูง 2.ลงทุนในหุ้น ที่เน้นคุณค่า คุณภาพดี 3.ลงทุนในหุ้นที่มีความผันผวนน้อย 4.ลงทุนในหุ้นที่ มีโมเมนตัมจะใช้ข้อมูลในอดีตในการค้นหาหุ้นที่ดีที่สุดในแต่ละโมเดล ซึ่งทั้ง 4 โมเดลที่ทำการใช้โรบอตคัดเลือกหุ้น และเอไอตัดสินใจ ล้วนให้ผลตอบแทนสูงกว่าตลาดกว่า 10% ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีทั้งหมด 60 โมเดล และยังมีโมเดลสำหรับการปกป้องความเสี่ยงจากการลงทุน ถ้าตลาดมีการลงอย่างรุนแรงด้วยการลงทุนในอนุพันธ์

ก่อนจะเลือกเอไอมาเป็นผู้ช่วยคนใหม่ในการลงทุน จำเป็นต้องดูกันถึงแนวความคิดเกี่ยวกับการลงทุนของผู้บริหาร ประสิทธิภาพของระบบ กลยุทธ์การลงทุน และแนวทางปกป้องความเสี่ยง รวมถึงผลงานในอดีต ที่สำคัญต้องดูความสามารถในการรับความเสี่ยงของตัวเองด้วย