SCBAMเจ้าแรกใช้เอไอ

ออกกองทุนหุ้นไทย คัด40-60ตัว ให้ปัญญาประดิษฐ์บริหารพอร์ต

บลจ.ไทยพาณิชย์ รุกพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ ใช้บริหารการลงทุนรายแรก ออกกองทุนประเดิมหุ้นไทย

นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ (SCBAM) เปิดเผยว่า บริษัทพร้อมที่จะนำนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เข้ามาใช้ในกระบวนการตัดสินใจลงทุน ซึ่งถือว่าเป็น บลจ.แรกสำหรับธุรกิจจัดการลงทุนในไทย

ทั้งนี้ ได้ออกกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (SCBMLT) เพื่อลงทุนในตลาดหุ้นไทยมูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก วันที่ 28 พ.ย.-4 ธ.ค.นี้ มีนโยบายลงทุนในหุ้น 40-60 ตัว

สำหรับกระบวนการลงทุนมี 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก พิจารณาปัจจัยการลงทุนตามความสามารถในการสร้างผลตอบแทนในหุ้น 6 กลุ่ม เช่น กลุ่มที่นักวิเคราะห์เชื่อมั่นในผลประกอบการของธุรกิจ กลุ่มที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐาน กลุ่มของบริษัทคุณภาพที่สามารถสร้างกำไรและผลตอบแทนได้อย่างมีเสถียรภาพ พอร์ตที่ผันผวนต่ำกว่าตลาด เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 2 ระบบ AI จะวิเคราะห์ข้อมูล เหตุการณ์ และรูปแบบการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีตเพื่อระบุ แยกแยะ และจัดอันดับการให้น้ำหนักลงทุนในแต่ละปัจจัยตามความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาด โดยสามารถปรับเปลี่ยนสไตล์การลงทุนและผสมผสานปัจจัยการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดในแต่ละขณะ

ขั้นตอนที่ 3 นำปัจจัยการลงทุนที่ได้รับการจัดอันดับจากระบบปัญญาประดิษฐ์แล้วมาเข้าระบบ Optimizer เพื่อให้ได้สัดส่วนการลงทุนที่สมดุลระหว่างผลตอบแทน ความเสี่ยง และต้นทุนการลงทุน

ขณะที่โมเดลจำลองการลงทุนตามกระบวนการดังกล่าว จากการทดสอบข้อมูลย้อนหลังระหว่างเดือน ม.ค. 2549-ก.ค.2560 พบว่าสามารถสร้างผลตอบแทน ที่เหนือกว่าตลาด 5.15% ต่อปี เมื่อเทียบกับดัชนี SET Total Return Index หรือ SET TRI นอกจากนี้ยังชนะกองทุนหุ้นไทยที่อยู่ในตลาดด้วยเช่นกัน