จับตา! หุ้นเข้า-ออก SET50/100 รอบนี้มีเซอร์ไพรส์?

     ฝ่ายวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ระบุในบทวิเคราะห์ว่า ตลาดหลักทรัพย์จะประกาศหุ้นเข้า-ออกจากการคำนวณในดัชนี SET50 และ SET100 สำหรับรอบครึ่งแรกปี2567 ในช่วงกลางเดือน ธ.ค.66 โดยจะใช้ข้อมูลตั้งแต่เดือน ธ.ค.65-พ.ย.66 ในการประเมินคุณสมบัติ ซึ่งในครั้งนี้มีสิ่งที่แตกต่างจากสถานการณ์ปกติ คือ หุ้นขนาดใหญ่ 2 ตัว คือ INTUCH และ TLI มีโอกาสหลุดจาก SET50 เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ปริมาณการซื้อขาย(Turnover Ratio) 

     โดยฝ่ายวิเคราะห์แบ่งคาดการณ์หุ้นเข้า-ออก SET50-SET100 ออกเป็น 3 กรณีได้แก่ (1) INTUCH และ TLI ไม่ผ่านเกณฑ์ Turnover ทั้งคู่ (2)INTUCH หรือ TLI ผ่านเกณฑ์ Turnover ตัวใดตัวหนึ่ง และ (3) INTUCH และ TLI ผ่านเกณฑ์ Turnover ทั้งคู่ ในเชิงกลยุทธ์เราแนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีโอกาสเข้า SET50-SET100 ได้แก่ ITC, ICHI และ MOSHI ให้หลีกเลี่ยง หรือทำ SBL หุ้นที่หลุดจากดัชนี SET50-SET100 โดยเฉพาะหุ้นที่มี Market Cap ขนาดใหญ่

     หุ้นเข้าออก SET50-100 ครั้งนี้มีความน่าสนใจเป็นพิเศษ โดยมีเกณฑ์ในการคำนวณหลักๆ 4 ข้อ ได้แก่
     1) เรียงลำดับตามขนาดของ Market Cap ที่ค่าเฉลี่ยต่อวัน 3 เดือน
     2) มี Free Float มากกว่าหรือเท่ากับ 20%
     3) Trading Value มากกว่าหรือเท่ากับ 50% ของค่าเฉลี่ยต่อหุ้นทั้งตลาดอย่างน้อย 9 ใน 12 เดือน
     4) Turnover Ratio หรือปริมาณการซื้อขายมากกว่าหรือเท่ากับ 2% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดอย่างน้อย 9 ใน 12 เดือน

คาดหุ้นเข้าออก SET50-100

     ฝ่ายวิเคราะห์แบ่งคาดการณ์หุ้นเข้า-ออก SET50-SET100 ออกเป็น 3 กรณี ดังนี้คือ กรณีที่ 1 INTUCH และ TLI ไม่ผ่านเกณฑ์ Turnover Ratio (น้ำหนัก 70%) 
     หุ้นเข้า SET 50 คือ KCE และ ITC 
     หุ้นออก SET50 คือ TLI และ INTUCH
     หุ้นเข้า SET100 คือ ITC, BA, SISB, SAPPE, QH, SKY, RBF, ICHI, MOSHI, SC และ TKN
     หุ้นออก SET100 คือ ACE, PTG, STEC, PSL, SABUY. THG, BYD, MBK, CKP, TLI และ INTUCH

     กรณีที่ 2 INTUCH หรือ TLI ผ่านเกณฑ์ Turnover Ratio ตัวใดตัวหนึ่ง (น้ำหนัก 25%)
     หุ้นเข้า SET 50 คือ KCE , ITC 
     หุ้นออก SET50 คือ TIDLOR และ TLI หรือ INTUCH
     หุ้นเข้า SET100 คือ ITC, BA, SISB, SAPPE, QH, SKY, RBF, ICHI, MOSHI, SC, และ TKN
     หุ้นออก SET100 คือ ACE, PTG, STEC, PSL, SABUY, THG, BYD, MBK, CKP, THANI และ TLI หรือ INTUCH

     กรณีที่ 3 INTUCH และ TLI ผ่านเกณฑ์ Turnover Ratio ทั้งคู่ (น้ำหนัก 5%)
     หุ้นเข้า SET 50 คือ KCE 
     หุ้นออก SET50 คือ TIDLOR
     หุ้นเข้า SET100 คือ ITC, BA, SISB, SAPPE, QH, SKY, RBF, ICHI, MOSHI, SC, และ TKN
     หุ้นออก SET100 คือ ACE, PTG, STEC, PSL, SABUY. THG, BYD, MBK, CKP, RCL และ THANI

     (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 พ.ย. 2566 โดยเราให้สมมติฐานว่าราคาหุ้นทุกตัวไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ตลาดหลักทรัพย์ใช้ในการคำนวณ)

เก็งกำไรหุ้นเข้าออก-ผลประกอบการสวย

     ฝ่ายวิเคราะห์แนะนำให้เก็งกำไรหุ้นที่มีโอกาสเข้า SET50-SET100 ได้แก่ ITC, ICHI และ MOSHI และให้หลีกเลี่ยงหุ้นที่มีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากดัชนี SET50-SET100 หรือทำ SBL ในหุ้นดังกล่าว โดยเฉพาะหุ้นที่มี Market Cap ขนาดใหญ่ เนื่องจากจะมีแรงขายจาก Passive Fund ออกมาจำนวนมากหากหลุดจากดัชนีจริง โดยตลาดหลักทรัพย์จะประกาศรายชื่อหุ้นเข้า-ออก SET50-SET100 ในช่วงกลางเดือน ธ.ค.

KCE-JMT-ITC เข้า SET50

     นายกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการบริการการลงทุน บล.กรุงศรี พัฒนสิน กล่าวว่า ทีมกลยุทธ์ได้คำนวณหุ้นเข้า/ออก SET50-SET100 สำหรับรอบครึ่งแรกของปี 2567 ก่อนที่ตลาดจะประกาศการคัดเลือกหุ้นเข้าออกรอบนี้ในช่วงกลางเดือน ธ.ค.2566 และมีผลเริ่มใช้ 1 ม.ค.2567นี้ 

     สำหรับผลการคำนวนในรอบนี้ใช้ข้อมูลตั้งแต่ 1 ธ.ค.2565 - 31 ต.ค.2566 (ยังเหลือข้อมูลอีก 22 วัน) ผลของการคาดการณ์จะมีความใกล้เคียงสูงกว่ารอบแรกในส่วนของ SET50 แต่อาจคาดเคลื่อนบางส่วนในชุดหุ้น SET100

     หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 รอบนี้มี 3 บริษัท คือ KCE (โอกาส 100%), JMT (โอกาส 55%), ITC (โอกาส 55%)

     หุ้นคาดว่าจะหลุด SET50 รอบนี้ 3 บริษัท คือ INTUCH (โอกาสหลุด 100%), TLI (โอกาสหลุด 100%), TIDLOR (โอกาสหลุด 55%)

     หุ้นที่คาดเข้า SET100 รอบนี้มี 13 บริษัท คือ ITC,  SISB, SAPPE, RBF, ICHI, MOSHI, TKN, SC, THCOM,  GFPT, MAJOR

     หุ้นที่คาดว่าจะหลุด SET100 รอบนี้ 13 บริษัท คือ ACE, BCPG, CKP, GUNKUL, INTUCH, MBK, SABUY, THANI, THG, TIPH, TLI, TQM

     สำหรับกลยุทธ์ SET50/100 Rebalance – Second Update ฝ่ายวิเคราะห์คำนวณหุ้นเข้า/ออก SET50-SET100 สำหรับรอบ 1H24 (ประกาศ ช่วงกลางเดือน ธ.ค.2566 : Effective 1 ม.ค.2567) นี้ หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 รอบนี้มี 3 บริษัท คือ KCE  (โอกาสเข้า 100%) , JMT (โอกาสเข้า 55%) และ ITC (โอกาสเข้า 55%)