แบงก์ไทยไม่แกร่งดั่งคิด

ผลทดสอบพบ1-2แห่งเงินฝากกระจุกตัวอาจมีปัญหาสภาพคล่อง

ธปท.สั่งธนาคารพาณิชย์ทดสอบภาวะวิกฤตพบ 1-2 แห่ง ส่อมีปัญหาสภาพคล่อง เนื่องจากโครงสร้างเงินฝากกระจุกตัวอยู่ที่รายใหญ่ แม้พยายามแก้ปัญหาหาด้วยการออกตั๋วบี/อี

นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ได้สั่งให้ธนาคารพาณิชย์ในระบบทำแผนทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) เกี่ยวกับการไหลเข้าออกของเงินฝาก เนื่องจากในวันที่ 11 ส.ค.นี้ สถาบันคุ้มครองเงินฝากจะลดการคุ้มครองเงินฝากไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อรายบุคคลต่อสถาบันการเงิน และตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 2555 เป็นต้นไป จะลดการคุ้มครองเงินฝากเหลือไม่เกิน 1 ล้านบาท พบว่าภาพรวมธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะรองรับปัญหาดังกล่าวได้ แต่อาจมีธนาคารพาณิชย์ 1-2 แห่งที่อาจมีปัญหาสภาพคล่องบ้าง

“ธนาคารบางแห่งอาจมีปัญหาอยู่บ้าง คือ ติดขัดในเรื่องโครงสร้างเงินฝากกระจุกตัวอยู่ที่รายใหญ่ แต่เขาก็พยายามแก้ไขปัญหาด้วยการระบุการรับมือไว้ในแผนดังกล่าว อาทิ การเปลี่ยนจากเงินออมมาเป็นรูปแบบการลงทุนในตั๋วบี/อีมากขึ้น ซึ่งได้รับผลตอบแทนสูงกว่า มีการเก็บสภาพคล่องมากขึ้น” นายสรสิทธิ์ กล่าว

นอกจากนี้ สถาบันการเงินที่ส่อเค้าว่าจะมีปัญหาก็มีการหาพันธมิตรในการให้วงเงินสินเชื่อ (Credit Line) ร่วมกันมากขึ้น ซึ่งเป็นการปรับตัวของธนาคารกันเอง ทำให้ ธปท.ค่อนข้างเบาใจว่าจะไม่มีปัญหารุนแรงเกิดขึ้น เพราะทุกธนาคารต่างพยายามดูแลสภาพคล่องของตัวเองให้ดีที่สุด

นายสรสิทธิ์ กล่าวอีกว่า ในการทำแผน Stress Test ดังกล่าวได้ ธปท.เน้นเรื่องการเปลี่ยนผ่านการคุ้มครองเงินฝากที่ลดลงแล้ว ธนาคารจะมีแผนการดูแลสภาพคล่องอย่างไรให้เพียงพอ โดยให้แต่ละธนาคารได้ตั้งสมมติฐานของตัวเองในกรณีที่มีเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆ เกิดขึ้น อาทิ การไหลออกเงินฝาก การแข่งขันของระบบสถาบันการเงินเพื่อแย่งชิงเงินฝาก การถอนเงินฝาก

กรณีเลวร้ายสุด คือ หากเงินฝากถูกถอนทั้งหมดหรือกรณีทั่วไปที่สามารถเจรจากับผู้ฝากเงินได้จะทำอย่างไร สถานะธนาคารจะยืนอยู่ได้นานแค่ไหน ขณะเดียวกันก็ได้ตั้งเงื่อนไขว่าอาจจะมีเงินฝากจากธนาคารอื่นไหลเข้ามาด้วย รวมไปถึงการประมาณการจากประสบการณ์ของว่าเงินจะถูกถอนเท่าไร และเมื่อถอนเงินออกไปแล้วเงินเหล่านั้นจะอยู่ที่ไหน เพื่อจะได้รับรู้สถานะ

นายสรสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ขณะนี้ในระบบสถาบันการเงินของไทยเริ่มมีการออกตั่วแลกเงิน หรือตั๋วบี/อีกันมากขึ้น ทำให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ธปท.หารือร่วมกันว่า จะนำตั๋วบี/อีมาอยู่ภายใต้การดูแลของ ก.ล.ต. เพราะเห็นว่าตั๋วบี/อี มีลักษณะคล้ายคลึงกับตราสารหนี้ และไม่ได้รับการคุ้มครอง จึงควรมีกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลที่ชัดเจนให้แก่ผู้ลงทุนและประชาชนได้พิจารณา

“หลายแบงก์เริ่มเปลี่ยนจากเงินฝากไปเป็นในรูปของตั๋วบี/อี ซึ่งเป็นการกระจายเงินฝาก รวมถึงการเตรียมสภาพคล่องในการรองรับการขยายตัวของสินเชื่อ แต่การบริหารงานก็ต้องพิจารณาให้ดี ต้องไม่นำเงินที่ระดมได้จากตั๋วบี/อี ไปใช้ปล่อยสินเชื่อระยะยาวจนเกิดปัญหาผิดพลาดในช่วงเวลาขึ้น"นายสรสิทธิ์ กล่าว

ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธปท.กล่าวว่า ขณะนี้การออกตั๋วบี/อีของธนาคารพาณิชย์นั้น ได้รับความสนใจจากลูกค้าค่อนข้างมาก เพราะให้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น เพราะสถาบันการเงินไม่จำเป็นต้องส่งเงินนำฝาก 0.4% ไปยังสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ทำให้สามารถที่จะนำเงินส่วนนี้มาจ่ายคืนเป็นผลตอบแทนให้กับลูกค้าได้ เพียงแต่ต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจว่าการลงทุนในตั๋วบี/อีไม่ถือเป็นการฝากเงิน จึงไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากด้วย

“หากเป็นความร่วมมือของ 2 หน่วยงานดังกล่าวบรรลุผล จะมีผลดีให้ผู้บริโภคคุ้มครองดีขึ้นทั้งแง่ของข้อมูล ข่าวสาร การเปิดเผยข้อมูลเช่นเดียวกับผู้ลงทุนทั่วไปก็ถือเป็นเรื่องที่ดี”นายสรสิทธิ์กล่าว