เรื่องเล่าจากเทรดเดอร์ ตอน : Systematic Trading

โดย วรพรต หลัน

ถ้าเทียบตอนนี้ ตอนที่ผมมี "ระบบ" การเทรดที่ชัดเจน กับเมื่อ 5 ปีก่อนตอนที่ผมไม่มีอะไรเลยในหัว

ยกเว้นแต่ความตั้งใจและความเพ้อฝัน ที่จะกระโดดเข้ามาในตลาดเพื่อทำเงินก้อนโตแบบเซียนหลายๆ คนที่ร่ำรวยจาก "Big Shot" ของพวกเขาเพียงไม่กี่ตัว

ผมคงรู้สึกประหลาดใจและโมโหกับสิ่งที่ตัวเองทำไปในอดีตไม่น้อย แต่อดีตก็คืออดีตมันไม่มีอะไรที่เราสามารถจะกลับไปแก้ไขได้ นอกจากเรียนรู้จากมันแล้วก้าวเดินต่อไป

โดยส่วนตัวผมก็เข้าตลาดมาได้ไม่นานแล้วสร้างระบบเสร็จแบบจริงๆ จังๆ ก็ประมาณปีกว่าๆ เพราะฉะนั้นประสบการณ์ในตลาดของผมอาจจะสู้ใครหลายๆ คนไม่ได้

แต่ถ้าหากให้พูดถึงการสร้างระบบการเทรดขึ้นมาสักตัวหนึ่ง ผมว่าผมก็พอจะถกได้สูสีไม่แพ้ใครเลยเชียว

จากประสบการณ์ส่วนตัว ผมพบว่าความงดงามของการมีระบบคือ คุณได้สวมบทบาทตัวเองเหมือนหุ่นยนต์ ไร้ใจ ที่ไม่ว่าความผันผวนจะรุนแรงแค่ไหนคุณก็ไม่แม้แต่จะรู้สึกถึงแรงสะท้านใดๆ

การเข้าหรือออกแต่ละจุดของคุณมีความหมาย และการวิเคราะห์ของคุณไม่ว่าจะถูกหรือผิดคุณสามารถหาเหตุผลมารองรับได้เสมอ คุณรู้สึกตัดขาดจากอารมณ์ที่ทำให้คุณกระวนกระวายใจในยามค่ำคืน เพราะคุณตระหนักว่าสิ่งที่คุณทำมันยังเป็นการทำตาม "ระบบ"

ในที่สุดมันคือความรู้สึกที่ได้เป็นหนึ่งกับตลาดอย่างแท้จริง

หลายๆ คนอ่านมาถึงตรงนี้อาจจะเริ่มสงสัยว่า "ระบบ" การเทรดคืออะไร? แล้วเราจะสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไร?

เชื่อหรือไม่หลายคนในตลาดต่างก็มีระบบกันอยู่แล้วในตัว แต่ระบบของพวกคุณยังถือว่าไม่สมบูรณ์ พูดง่ายๆ ก็คือมันยังขาดองค์ประกอบบางอย่างไปที่จะทำให้มันถูกเรียกได้เต็มปากว่า "ระบบ"

หลายคนคิดเพียงแค่ว่าจุดซื้อจุดขายกับการวางสต็อปก็ถือว่าคือระบบแล้ว แต่จริงๆ แล้วนั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ก่อนหน้านี้ผมก็เหมือนกับคนส่วนใหญ่ในตลาดที่เข้าใจว่าอย่างนั้น ผมรู้สึกท้อและเชื่อว่าการเทรดไม่ใช่สำหรับทุกคนและสิ่งที่ดีที่สุดคือการเดินออกจากตลาดไปซะตอนนี้ดีกว่าเจ็บตัวและเจ็บใจเพิ่ม

แต่โชคดีที่ผมมีกัลยาณมิตรที่ถือได้ว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จในตลาดไม่น้อย ผมสงสัยว่าเขาทำได้อย่างไรในเวลาเพียงไม่กี่ปี เขาบอกกับผมว่า "นายขาดระบบการเทรดที่ชัดเจน มันยังไม่สมบูรณ์ ต้องทำให้เป็นระบบ..." (ถ้าจำไม่ผิดนะครับ เขากล่าวไว้อย่างนี้นะ)

เขาได้แนะนำหลายสิ่งหลายอย่างให้กับผม หลายเรื่องก็เกี่ยวกับโครงสร้างของระบบเทรด แต่สิ่งที่เขาสอนมาก็ถือว่ายังเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่เพิ่มเติมมามากขึ้นเท่านั้น มันยังขาดบางอย่างที่ทำให้ภาพมันชัดเจนขึ้น หรือหลักฐานที่ไว้ยืนยันว่าระบบที่ผมสร้างขึ้นมามันถูกต้องและตรวจสอบได้

จนวันหนึ่งด้วยความชอบส่วนตัวในด้าน Quant (Quantitative Investment) และผมรู้มาว่าคนที่เป็น Quantitative Trader มักจะมีระบบการเทรดที่เป็นโครงสร้างชัดเจน ผมจึงได้ลองไล่ดูว่ามีใครบ้างที่สามารถสอนระบบ Quant ให้ได้บ้าง โดยที่ไม่ต้องไปเรียนปริญญาโทแบบจริงๆ จังๆ ในมหาวิทยาลัย และแล้วผมก็พบกับ ThaiQuants

ThaiQuants เป็นเว็บที่ให้ความรู้ด้านการลงทุนเชิงปริมาณ ซึ่งพอได้เรียนคอร์สของอาจารย์ไป มันก็ตอบโจทย์ทันทีว่าโครงสร้างของระบบเทรดควรมี หน้าตาเป็นอย่างไร และอะไรที่เราสามารถเอามาปรับแต่งและเพิ่มเติมได้ โดยโครงสร้างจาก ThaiQuants ที่ผมได้เรียนรู้ เพิ่มขึ้นมา ได้แก่ 1) Macro Analysis 2) Market Class 3) Scanning 4) Buy/Sell 5) Position Size/Score 6) Apply Stop และ 7) Emergency

โดยในตอนถัดไปเราจะมาลงลึกกันมากขึ้นว่าในแต่ละส่วนคืออะไร และอะไรบ้างที่ควรเพิ่มเติ่มนอกจาก 7 หัวข้อนี้ ที่เราต้องมีเพื่อให้เราเทรดได้เป็น "ระบบ" มากขึ้น n