เปิดผลวิจัยใช้‘AI’ชนะตลาด

ติ๊งค์ อัลโก้ เปิดผลวิจัยใช้เอไอซื้อ-ขายหุ้น ให้ผลตอบแทนชนะตลาด ภายใต้ 3 กลยุทธ์

นายชัยกร ยิ่งเสรี ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ติ๊งค์ อัลโก้ เปิดเผยว่า ในฐานะผู้ควบคุมดูแลการพัฒนาการลงทุนของบริษัท ได้ทำการวิจัยและทดลองใช้ ปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ เข้ามาทำการซื้อ-ขาย (เทรด) หุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ 3 กลยุทธ์ คือ การลงทุนภายใต้หลักการโมเมนตัม ที่เชื่อว่าหุ้นที่มีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้นจะสามารถไปต่อได้อีก ลงทุนภายใต้หลักการหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตแต่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง และการลงทุนภายใต้หลักการความผันผวนต่ำ โดยยึดแนวคิดการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยง

ทั้งนี้ ได้นำเอไอไปใช้ทดลองซื้อ-ขาย กับหุ้นทุกตัวในตลาด และเลือกหุ้นที่อยู่ในลำดับ 20 บริษัทแรก ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงสุด ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงมากที่สุด และหุ้นที่มีความผันผวนต่ำที่สุด ตั้งแต่ปี 1996 หรือปี 2536 ถึงปี 2016 หรือปี 2559 พบว่าการเทรดหุ้นโดย เอไอ สามารถสร้างผลตอบแทนสูงกว่าตลาดทั้ง 3 กลยุทธ์ โดยการลงทุนภายใต้หลักการความผันผวนต่ำ ให้ผลตอบแทนรวม 2,045% เฉลี่ยปีละ 16.2% ส่วนการลงทุนภายใต้หลักการราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง ให้ผลตอบแทนรวม 1,002.5% เฉลี่ยปีละ 12.5% และหลักการโมเมนตัม ให้ผลตอบแทน 775.6% เฉลี่ยปีละ 11.2% เอาชนะตลาดที่ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 0.8%

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า การใช้เอไอมาเทรดหุ้น น่าจะดีในแง่ของการเก็บข้อมูลได้ดีกว่า และจากการดูการทดสอบหลายๆ รูปแบบแล้ว คิดว่าอย่ากลัวมากนัก ที่สำคัญต้องดูความรู้ความสามารถของผู้บริหาร เพราะแม้ว่าเอไอ จะเก็บข้อมูลได้ดีจริง แต่คนยังมีความจำเป็นในการตัดสินใจ