คาดการณ์หุ้นเข้า/ออก SET50 Index

ประกิต สิริวัฒนเกตุ & ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์

คาดการณ์หุ้นเข้า-ออก SET50/SET100 ที่คาดว่าจะประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 ธ.ค. 2560 สำหรับการคำนวณในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 (วันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2561) เบื้องต้นประเมินว่าจะมีหุ้นเข้าและออกดังนี้

หุ้นเข้า SET50 Index TPIPP SAWAD CENTEL โดย TPIPP SAWAD โอกาสสูง มากที่จะถูกนำเข้าคำนวณ

หุ้นออกจาก SET50 Index PSH SCCC TPIPL ทั้งนี้ SCCC TPIPL มีโอกาส หลุดสูงมาก ส่วน PSH ยังก้ำกึ่ง

หุ้นเข้าคำนวณใน SET100 Index ESSO GGC HANA ORI PSL STA TPIPP UV WHAUP และ TPIPP ESSO HANA WHAUP มีโอกาสติดสูงมาก

หุ้นออกจาก SET100 Index LHBANK MALEE PLANB S SCCC STPI THANI TTA VGI และ S SCCC STPI มีโอกาสหลุดสูงมาก

ทั้งนี้ การคาดการณ์ดังกล่าวเกิดจากการใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2559-2 พ.ย. 2560 ซึ่งยังน้อยกว่าเกณฑ์ของตลาด ที่จะใช้ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2559-30 พ.ย. 2560 จึงทำให้รายชื่อหุ้นเข้า-ออกดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งต้องรอติดตามการประกาศอย่างเป็นทางการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อีกครั้ง

จากสถิติ 8 ปีที่ผ่านมา จะพบว่าหุ้นที่ ถูกนำเข้าคำนวณใน SET50 มักจะให้ผลตอบแทนเป็นบวก หากซื้อก่อนวันเข้าคำนวณ 2 สัปดาห์ ด้วยความน่าจะเป็น 65% โดยจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2.95% หากขายในวันคำนวณ แต่หากไปขายวันหลังวันคำนวณอีก 2 สัปดาห์ถัดไป จะได้ผลตอบแทนรวมสูงเกิน 1.63% ซึ่งตรงกันข้ามกับหุ้นที่ถูกนำออกจาก SET50 มักจะ มีการปรับลดลงก่อนถึงวันคำนวณจริง 2 สัปดาห์ กว่า 1.87% ด้วยความน่าจะเป็น ในการปรับลดลงถึง 70%

การประกาศผลประกอบการงวดไตรมาส 3 ปี 2560 เข้าสู่ช่วง 2 สัปดาห์สุดท้าย ซึ่งเป็นช่วงที่เข้มข้นที่สุด โดยสัปดาห์หน้า วันที่ 6-10 พ.ย. จะมีการรายงานงบกว่า 294 บริษัท คิดเป็น 33.53% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) ทั้งตลาดที่เหลือจะไปประกาศในช่วงวันที่ 14-15 จำนวน 197 บริษัท 27.34% ของมาร์เก็ตแคปทั้งตลาด และ AOT จะไปประกาศในวันที่ 29 พ.ย. 2560

KS Research ทำการรวบรวมคาดการณ์กำไรของแต่ละบริษัท จากผลสำรวจของบลูมเบิร์ก จะพบว่าที่มีการคาดการณ์กำไรจะมีการเติบโต จำแนกตามวันที่ประกาศจะมีดังนี้

วันที่ 8 พ.ย. TASCO GFPT SAWAD CPN BCPG

วันที่ 9 พ.ย. MTLS UTP GUNKUL ILINK ERW BCP AP PTTGC TFG QH MONO

วันที่ 10 พ.ย. SINGER TTW BEM BANPU TMT SAT TKN IVL CKP STEC VNT SPRC ROBINS CHG RJH LPH COL BEAUTY

วันที่ 14 พ.ย. TOP UVAN BH SC AMATA SPALI PLANB BCH ECL SEAFCO 15 พ.ย. CPALL MINT

กลุ่มหุ้นข้างต้นมีโอกาสจะถูกแรงซื้อเข้าเก็งกำไรก่อนประกาศงบ และถ้าหากผลประกอบการออกมาดีทั้งรายไตรมาสและปีต่อปี อย่างที่ตลาดคาดหวัง ตามสถิติมีโอกาสที่จะขึ้นต่อเนื่องหลังรายงานงบได้อีก 2 สัปดาห์