ธปท.ผนึก2หน่วยงาน ดูแลความเสี่ยงสถาบันการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยรายงานการประเมินเสถียรภาพระบบการเงินไทย ปี 2559 ระบุว่าระบบการเงินไทยโดยรวมมีเสถียรภาพ สะท้อนจากฐานะทางการเงินของธุรกิจขนาดใหญ่ยังเข้มแข็ง สถาบันการเงินมีเงินสำรองและเงินกองทุนอยู่ในระดับสูง สามารถรองรับความเสี่ยงจากคุณภาพสินเชื่อของลูกหนี้ที่จะด้อยลงจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าได้ โดยเฉพาะสินเชื่อในกลุ่มเอสเอ็มอี รวมถึงภาคครัวเรือนกลุ่มรายได้น้อยและครัวเรือนเกษตร

ทั้งนี้ ในภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า ส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของภาคธุรกิจและครัวเรือน สะท้อนจากคุณภาพสินเชื่อของภาคสถาบันการเงินโดยรวมที่ด้อยลงต่อเนื่อง ขณะเดียวกันคุณภาพสินเชื่ออุปโภคบริโภคมีแนวโน้มด้อยลงเช่นกัน โดยเฉพาะจากสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน แต่ความเสี่ยงต่อระบบธนาคารพาณิชย์ยังจำกัด เนื่องจากมูลค่าสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันมีเพียง 2% และ 1% ของมูลค่าสินเชื่อรวม

ขณะที่เสถียรภาพการเงินด้านต่างประเทศของไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากสัดส่วนหนี้ต่างประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ที่อยู่ในระดับต่ำ ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่อง และเงินสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูง ช่วยรองรับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงด้านต่างประเทศที่อาจมีเพิ่มขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวช้า ปัญหาภาคการเงินในยุโรปและจีน พัฒนาการทางการเมืองในสหรัฐอเมริกาและกลุ่มยูโร รวมถึงความไม่แน่นอนจากการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลักได้

แม้ว่าเสถียรภาพระบบการเงินไทยปัจจุบันจะอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ในระยะต่อไปต้องติดตามความเปราะบางในบางจุดที่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงเชิงระบบ ได้แก่ (1) กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ที่มีความสามารถในการชำระหนี้ลดลง จากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า และบางกลุ่มธุรกิจอาจมีปัญหาสภาพคล่องจากสถาบันการเงินมีมาตรฐานการให้สินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น (Credit Crunch)

(2) ครัวเรือนรายได้น้อยที่มีความเปราะบางจากระดับหนี้ต่อรายได้ที่สูง และสภาพคล่องทางการเงินที่ต่ำของครัวเรือนที่มีภาระหนี้สูง

(3) การเพิ่มขึ้นของพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (Search for Yield) ภายใต้ภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่อง รวมทั้งพฤติกรรม Search for Yield ที่เกิดขึ้นผ่านการขยายตัวของสหกรณ์ออมทรัพย์

นอกจากนี้ ต้องติดตามผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดพันธบัตรปรับขึ้นสูงและรวดเร็ว (Yield Snapback) ที่อาจส่งผลต่อต้นทุนการกู้ยืมและการต่ออายุเงินกู้ยืม (Rollover) ของภาคธุรกิจ รวมถึงภาระดอกเบี้ยจ่ายของภาคธุรกิจและครัวเรือนที่อาจปรับสูงขึ้นในระยะต่อไป

สำหรับการดูแลความเสี่ยงเชิงระบบ ธปท.ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix : RAM) ร่วมกันเป็นครั้งแรก เพื่อนำมาใช้ทดสอบภาวะวิกฤตของระบบสถาบันการเงินในปี 2560 เพื่อจะดูผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสถาบันการเงินในระยะ 2 ปีข้างหน้า

ความร่วมมือของ 3 หน่วยงานในครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการทดสอบภาวะวิกฤตให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นของหน่วยงานกำกับ ที่ปัจจุบันมีความเชื่อมโยงกันอยู่ค่อนข้างมาก ผ่านการให้บริการและการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ ที่งานมีความคาบเกี่ยวกัน อาทิ การขายประกันผ่านธนาคาร การออกหุ้นกู้ การให้กู้โดยมีเงื่อนไขการซื้อประกัน ฯลฯ จากเดิมที่แต่ละ
หน่วยงานต่างคนต่างทำ