Yield Curve เพิ่มขึ้นในตราสารระยะสั้น ลดลงแรงในระยะยาว
....สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ (2327 ส.ค. 2553) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,175,459.82 ล้านบาท และมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 835,091.96 ล้านบาท ทั้งนี้จากข้อมูลตลอดทั้งสัปดาห์ พบว่ามูลค่าการซื้อขายโดยรวมทั้งหมดสามารถแบ่งเป็นมูลค่าการซื้อขายแบบ Outright ที่ 358,476.36 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8.59% ของมูลค่าการซื้อขายรวม ทั้งนี้มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้วนั้น พบว่า พันธบัตรองค์กรภาครัฐ (State Agency Bond) มีปริมาณการซื้อขายเท่ากับ 290,278.38 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 80.98% ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 16.41% ตามมาด้วย พันธบัตรรัฐบาล (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 52,218.62 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 14.57% เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 8.32% ต่อมาเป็น ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 10,808.69 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.02% ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 44.98% ทางด้าน หุ้นกู้เอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 2,612.52 ล้านบาท และ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (State Owned Enterprise Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 789.26 ล้านบาท
สำหรับตราสารหนี้ที่มีปริมาณการซื้อขายแบบ Outright สูงสุดเป็นสามอันดับแรก เมื่อแบ่งตามประเภทของตราสารหนี้มีดังต่อไปนี้ คือ ในส่วนของ พันธบัตรรัฐบาล คือ รุ่น LB133A, LB155A และ LB16NA มีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 10,448.43 ล้านบาท 9,646.33 ล้านบาท และ 5,131.40 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วน พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และ พันธบัตรองค์กรภาครัฐ ปริมาณการซื้อขายสูงสุดสามอันดับแรก คือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่น CB10913A, CB10914A และ CB10923C มูลค่า 81,393.70 ล้านบาท 75,706.47 ล้านบาท และ 26,059.70 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับ หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดสามอันดับแรก คือ หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT112A (AAA)) มูลค่าการซื้อขาย 574.59 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส (AYCAL132A (A+)) มูลค่าการซื้อขาย 432.01 ล้านบาท และหุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY206A (A+)) มูลค่าการซื้อขาย 228.57 ล้านบาท ตามลำดับ
การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ปรับตัวเพิ่มขึ้นในตราสาร ระยะสั้น แต่ปรับตัวลดลงแรงในตราสารระยะยาว โดยสามารถสรุปการเคลื่อนไหวของแต่ละช่วงอายุพันธบัตรรัฐบาลได้ดังนี้ คือ พันธบัตรอายุคงเหลือ 1 ถึง 6 เดือน อัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ระหว่าง +4 ถึง +12 bp. พันธบัตรระยะสั้นอายุ 1 ถึง 3 ปี อัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลงอยู่ระหว่าง 1 ถึง 13 bp. สำหรับพันธบัตรระยะกลาง 5 ถึง 10 ปี อัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลงอยู่ระหว่าง 19 ถึง 29 bp. และระยะยาวมากกว่า 10 ปี อัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลงอยู่ระหว่าง 10 ถึง 27 bp.
