แบงก์ไทยคุณภาพคับแก้ว

โดย...ทีมข่าวการเงินโพสต์ทูเดย์

ในปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์จะต้องดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ LCR หรือ Liquidity Coverage Ratio ให้ได้ 100% รองรับปริมาณเงินที่อาจไหลออกต่อเนื่องได้ใน 30 วัน ซึ่งเป็นมาตรฐานการกำกับดูแลธนาคารตามเกณฑ์ Basel III ของ Basel Committee on Banking Supervision

เกณฑ์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์รองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรงระยะสั้นรองรับประมาณการกระแสเงินที่อาจไหลออก ซึ่ง ธปท.กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องดำรง LCR ตามสัดส่วนขั้นต่ำที่กำหนด เริ่มมีผลบังคับใช้เกณฑ์ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559  ทดแทนเกณฑ์การให้สำรองสินทรัพย์สภาพคล่องเดิมในอัตรา 6% ของเงินฝากทั้งหมดที่มี (Reserve Requirement 6%) ในอัตรา 60% และเพิ่ม 10% ในแต่ละปีจนครบ 100% ในวันที่ 1 ม.ค. 2563

จะเห็นได้ว่าเกณฑ์ LCR ซึ่งกำหนดให้แบงก์ต้องดำรงสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องให้เพียงพอ 100% ของเงินที่คาดว่าจะไหลออกใน 30 วัน ภายใต้ภาวะที่สภาพคล่องมีความผันผวนนี้น่าจะช่วยเป็นเครื่องมือเสริมให้ทั้งแบงก์และ ธปท.ติดตามดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ดียิ่งขึ้น

แหล่งข่าวจาก ธปท. เปิดเผยว่า การดูแลให้ธนาคารมีเงินเพียงพอจ่ายคืนผู้ฝากเงิน การศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ธปท.ติดตามดูตลอดเวลา เช่น ยอดเงินรับฝาก 100 ล้านบาท ของกลุ่มประชาชนรายย่อย มีการเปลี่ยนแปลง หรือมียอดลดลงหรือเพิ่มขึ้น ไม่หวือหวา ถ้าเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของยอดเงินรับฝาก 100 ล้านบาทเท่าๆ กัน แต่เป็นของกลุ่มผู้ฝากที่ทำธุรกิจการเงิน เช่น กองทุน แบงก์ด้วยกันเอง หรือบริษัทขนาดใหญ่

การมองไปข้างหน้าว่าช่วงไหนจะมีเงินไหลออกมากกว่าไหลเข้า เพื่อเตรียมวางแผนระดมเงินหรือกู้เงินรองรับช่วงดังกล่าว และการสร้างสถานการณ์จำลองที่มีความรุนแรง (Stress Test)  เพื่อดูว่าในวันที่เริ่มเกิดความไม่มั่นใจในแบงก์ด้วยเหตุการณ์ต่างๆ เช่น เศรษฐกิจผันผวนมาก หุ้นตกเป็นประวัติการณ์ เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) เพิ่มสูงขึ้นจนน่าตกใจ  ก็มีความเป็นไปได้ว่าประชาชนจะมาแห่ถอนเงิน ซึ่งในวันนั้นธนาคารจะยังมีสภาพคล่องหรือสามารถหาเงินสดมาจ่ายคืนผู้ฝากได้หรือไม่

อย่างไรก็ดี  ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์เกือบทุกแห่งได้มีการสำรอง LCR เกือบ 100% เร็วกว่ามาตรฐานที่ ธปท.ระบุด้วย และไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจธนาคารแต่อย่างใดอีกด้วย

ทั้งนี้ LCR เดือน ก.พ. 2559 ของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบอยู่ที่ระดับ 167.38%  ใกล้เคียงกับเดือน ม.ค. ที่ระดับ 167.13%  ยอดคงค้างสินทรัพย์สภาพคล่องในเดือน ก.พ. อยู่ที่ 3,507,584.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.53% จากเดือนก่อนหน้า และมีประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิภายในช่วง 30 วัน จำนวน 2,095,545.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.38% แบ่งเป็นธนาคารที่จดทะเบียนในประเทศมี LCR 166.05% ลดลงจาก 167.87% ในเดือน ม.ค. และมียอดคงค้างสินทรัพย์สภาพคล่อง จำนวน 3,127,374.10 ล้านบาท ขณะที่สาขาธนาคารต่างประเทศมี LCR ในระดับ 179.21% เพิ่มขึ้นจากระดับ 161.16% ในเดือนก่อนหน้า โดยมียอดคงค้างสินทรัพย์สภาพคล่อง จำนวน 380,210.61 ล้านบาท

แหล่งข่าวระบุว่า การสำรอง LCR ของธนาคารพาณิชย์ ไม่ส่งผลกระทบต่อการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ นี่คือการรองรับความเสี่ยงด้านเงินฝากอย่างเดียว และที่มีสัดส่วนสูงนี้เป็นเรื่องของนโยบายแต่ละธนาคารที่เน้นการเพิ่มสำรองในด้านต่างๆ ให้สูงไว้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงยิ่งในภาวะที่ตลาดเงินตลาดทุนผันผวนมาก เงินไหลเข้าไหลออกก็เกิดอย่างรวดเร็ว สะท้อนพฤติกรรมการถอนเงินของลูกค้ายิ่งขึ้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันมากขึ้น

เกณฑ์ LCR จะคำนึงถึงความแตกต่างของพฤติกรรมของผู้ฝากแต่ละประเภท และโอกาสที่แบงก์จะมีเงินไหลออกอื่นๆ เช่น ลูกค้าสินเชื่อมาขอเบิกใช้วงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า การรับไถ่ถอนตราสารหนี้ที่กำลังจะครบกำหนดของแบงก์การจ่ายชำระหนี้แทนลูกค้าที่แบงก์ค้ำประกันไว้

“ยิ่งเป็นธนาคารต่างประเทศจะยิ่งมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงที่มีความละเอียด และเข้มงวดมากกว่า ประกอบกับธนาคารต่างประเทศส่วนใหญ่มีกลยุทธ์การปล่อยสินเชื่อต่างจากธนาคารไทย โดยจะเน้นปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้ารายใหญ่ แม้ว่าที่ผ่านมาความต้องการสินเชื่อในกลุ่มนี้มีแนวโน้มลดลงและบริษัทใหญ่หันไประดมทุนผ่านตราสารหนี้มากขึ้น” รายงานข่าวระบุ