ธปท.ประเมินแบงก์ไทย แกร่งพอรับวิกฤตยุโรป

โดย...พรสวรรค์ นันทะ

เศรษฐกิจโลกที่ยังอ่อนแอ ประกอบกับความวิตกเกี่ยวกับสถานะของสถาบันการเงิน โดยเฉพาะธนาคารดอยช์แบงก์อาจจะไม่สามารถชำระจนดอยช์แบงก์ต้องออกมาประกาศรับซื้อหุ้นกู้คืน ประกอบกับราคาน้ำมันที่ลดต่ำลง กลายเป็นความเสี่ยงต่อธุรกิจการเงินในสถาบันการเงินแถบยุโรปที่มีการปล่อยสินเชื่อไปด้วย

อย่างไรก็ตาม ดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส สายนโยบายสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เห็นว่า หากสถาบันการเงินในยุโรปเกิดปัญหาขึ้นจริง ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพธนาคารพาณิชย์ เนื่องจากหากดูจากธุรกรรมที่ธนาคารพาณิชย์ในไทยนำไปลงทุนในสถาบันการเงินในยุโรปมีวงเงินเพียง 8,141 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.05% ของสินทรัพย์รวมในระบบธนาคารพาณิชย์เท่านั้น

และหากประเมินจากธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่ทำกับธนาคารดอยช์แบงก์โดยตรง ในกรณีที่เกิดเหตุเลวร้ายจริงๆความเสียหายน่าจะมีวงเงินประมาณ 2 หมื่นล้านบาท หรือ 3% ของรายได้รวมในระบบธนาคารพาณิชย์เท่านั้น

นอกจากนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในฐานะที่แข็งแกร่งของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ทุกปี ธปท.ได้ให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งจัดทำแบบทดสอบสถานการณ์จำลอง เพื่อทดสอบผลกระทบในภาวะวิกฤต (Stress Testing) ตามแนวนโยบายการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านการตลาด โดยปีนี้ ธปท.ตั้งสมมติฐานในกรณีเลวร้ายสุดไว้ว่า เศรษฐกิจไทยโตติดลบ 4.5% และปี 2560 ติดลบที่ 2.5% ธนาคารแต่ละแห่งจะมีการเตรียมการรับผลกระทบจากสมมติฐานดังกล่าวได้หรือไม่ และมีแผนรับมืออย่างไรบ้าง โดยปีนี้ให้ส่งแผนกลับมาภายในวันที่ 31 มี.ค.

สำหรับปี 2558 ธนาคารพาณิชย์ไทยทั้งระบบมีผลกำไรจากการดำเนิน 3.7 แสนล้านบาท ดีขึ้นกว่าปีก่อนหน้าที่ 3.45 แสนล้านบาท เป็นกำไรจากรายได้ดอกเบี้ยในการปล่อยสินเชื่อเป็นสำคัญ อีกส่วนมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมการออกหลักทรัพย์และตราสารหนี้ หลังจากธุรกิจขนาดใหญ่หันไประดมทุนผ่านช่องทางนี้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ระบบธนาคารพาณิชย์มีกำไรสุทธิลดลง 10% คือ จาก 2.14 แสนล้านบาท ในปีก่อนหน้าเหลือ 1.92 แสนล้านบาท เพราะหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) เพิ่มขึ้นจาก 1.29 แสนล้านบาท หรือ 2.15% ของสินเชื่อรวมเป็น 1.32 แสนล้านบาท หรือ 2.55% ของสินเชื่อรวมตามการด้อยลงของสินเชื่อในทุกหมวด ทำให้ต้องกันสำรองเพิ่มขึ้น และมีหนี้เสียรายใหญ่ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI) แต่ถ้าไม่รวมเอ็นพีแอลของ SSI เอ็นพีแอลรวมจะลดลงเหลือเพียง 2.3% ของสินเชื่อรวม

“เอ็นพีแอลอยู่ในระดับไม่น่ากังวล ประกอบกับธนาคารมีการปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มขึ้น และสินเชื่อมีโอกาสเติบโตดีขึ้นตามเศรษฐกิจที่ดีขึ้น รวมทั้งธนาคารมีการกันสำรองพึงกันสูงถึง 156.3% และมีเงินกองทุนสูงถึง 2.23 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 17.4% สูงกว่าปีที่แล้วที่ 16.8%” ดอน ระบุ

ด้านสินเชื่อรวมในปี 2558 ขยายตัว 4.3% ชะลอลงจากปีก่อนหน้าที่โต 5% ตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าและภาคธุรกิจขนาดใหญ่หันไประดมทุนผ่านตลาดทุนแทนการกู้เงินจากธนาคาร แต่ปีนี้สินเชื่อมีแนวโน้มโตได้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา จากการปล่อยกู้การลงทุน 4จี ประกอบกับเป็นปีแห่งการลงทุน แต่ยังต้องดูความเสี่ยงหนี้เอ็นพีแอลอยู่ โดยกลุ่มสินเชื่อที่ต้องจับตาดูคือ สินเชื่อเอสเอ็มอีและสินเชื่อภาคเกษตร

ทั้งนี้ สินเชื่อรวมในไตรมาส 4 ปี 2558 มีวงเงินรวม 11.7 ล้านล้านบาท เติบโต 4.3% จากระยะเดียวกันปีก่อนหน้า แบ่งเป็นสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ 3.51 ล้านล้านบาท โต 0.1% สินเชื่อเอสเอ็มอี 4.51 ล้านล้านบาท โต 5.6% และสินเชื่อการบริโภค 3.71 ล้านล้านบาท ขยายตัว 7.1% ขณะที่ธนาคารยังมีความเข้มงวดในการให้กู้ โดยมียอดอนุมัติสินเชื่อธุรกิจสัดส่วนประมาณ 71.7% ของความต้องการยื่นขอกู้ทั้งหมด ขณะที่สินเชื่อเพื่อการบริโภคมียอดการอนุมัติที่ 55.6%