Yield Curve ขยับตัวลง เฉพาะตราสารอายุคงเหลือยาว
....สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ภาวะตลาดตราสารหนี้ (5
–9 ก.ค. 2553) มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 2,915,746.20 ล้านบาท และมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 583,149.24 ล้านบาท ทั้งนี้จากข้อมูลตลอดทั้งสัปดาห์พบว่า มูลค่าการซื้อขายโดยรวมทั้งหมดสามารถแบ่งเป็นมูลค่าการซื้อขายแบบ Outright ที่ 253,114.12 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8.68% ของมูลค่าการซื้อขายรวม ทั้งนี้มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้วนั้น พบว่า พันธบัตรองค์กรภาครัฐ (State Agency Bond) มีปริมาณการซื้อขายเท่ากับ 201,915.31 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 79.77% ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 20.25% ตามมาด้วย พันธบัตรรัฐบาล (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 31,848.82 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 12.58 เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 17.28% ต่อมาเป็น ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 14,522.61 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 5.74% ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 23.57% ทางด้าน หุ้นกู้เอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 3,853.78 ล้านบาท และ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (State Owned Enterprise Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 0.10 ล้านบาทสำหรับตราสารหนี้ที่มีปริมาณการซื้อขายแบบ Outright สูงสุดเป็นสามอันดับแรก เมื่อแบ่งตามประเภทของตราสารหนี้มีดังต่อไปนี้ คือ ในส่วนของ พันธบัตรรัฐบาล คือ รุ่น LB155A, LB145B และ LB16NA มีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 16,172.91 ล้านบาท 7,107.69 ล้านบาท และ 1,391.27 ล้านบาทตามลำดับ ส่วน พันธบัตรรัฐวิสาหกิจและพันธบัตรองค์กรภาครัฐปริมาณการซื้อขายสูงสุดสามอันดับแรก คือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่น CB10727A, CB10728A และ CB10719A มูลค่า 74,593.89 ล้านบาท 24,251.51 ล้านบาท และ 20,803.72 ล้านบาทตามลำดับ
สำหรับ หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดสามอันดับแรก คือ หุ้นกู้ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH133A (A)) มูลค่าการซื้อขาย 543.26 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO136A (A)) มูลค่าการซื้อขาย 540.58 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT112B (AAA)) มูลค่าการซื้อขาย 461.10 ล้านบาทตามลำดับ
การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ขยับตัวเพิ่มสูงขึ้นตลอดทั้งเส้น โดยสามารถสรุปการเคลื่อนไหวของแต่ละช่วงอายุพันธบัตรรัฐบาลได้ดังนี้ คือ พันธบัตรอายุคงเหลือ 16 เดือน อัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ระหว่าง +10 ถึง +15 bp. พันธบัตรระยะสั้นอายุ 13 ปี อัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ระหว่าง +18 ถึง +24 bp. สำหรับพันธบัตรระยะกลาง 510 ปี อัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ระหว่าง +16 ถึง +21 bp. และระยะยาวมากกว่า 10 ปี อัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ระหว่าง +5 ถึง +11 bp.
