เครดิตสกอริ่ง

โดย...เม้าท์ คลองเตย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มักจะระบุซ้ำๆ ว่าฐานะของธนาคารพาณิชย์ขณะนี้มีฐานะที่แข็งแกร่ง และมีเงินกองทุนเพียงพอที่จะรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจได้

ก่อนหน้านี้ ธนาคารทุกแห่งปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยง ทั้งความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อ (Credit Risk) และความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน (Operation Risk) เพื่อป้องกันธุรกิจจะเสียหาย และสามารถพบความผิดพลาดได้เร็วก่อนที่ความเสียหายจะขยายตัว จากการเปลี่ยนระบบการค้ำประกันเงินฝาก 100% ไปสู่การตั้งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ที่จะเน้นคุ้มครองผู้ฝากเงินรายย่อยมากกว่ารายใหญ่ ยิ่งทำให้ธนาคารยิ่งต้องตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้นไปอีก

มีสิ่งเดียวที่ธนาคารสร้างระบบขึ้นมาแล้วไม่สามารถปฏิบัติได้เต็มที่ คือ ระบบเครดิตสกอริ่ง ซึ่งจะนำมาใช้เป็นเครื่องมือประเมินจัดอันดับของลูกค้าแต่ละรายที่มาขอสินเชื่อ โดยหลักการคือความเสี่ยงสูงก็จะต้องจ่ายดอกเบี้ยสูง ถ้าความเสี่ยงต่ำก็ควรจะถูกคิดดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ

โดยปกติการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน จะไม่มีการจัดอันดับบุคคลเป็นลำดับขั้น แต่จะมีข้อมูลที่ระบุให้ทราบถึงแบบแผนพฤติกรรมการขอสินเชื่อและจ่ายคืนสินเชื่อของลูกค้าที่ผ่านมาในอดีตเป็นหลัก ซึ่งทำให้การตัดสินใจในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้าแต่ละรายส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับวิจารณญาณส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่สินเชื่อด้วย ประเด็นนี้จึงค่อนข้างจะมีความสำคัญกับตลาดสินเชื่อส่วนบุคคล เพราะไม่สามารถวัดความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ เครดิตสกอริ่งจะเป็นโปรแกรมคำนวณที่สร้างมาเพื่อวัดค่าความเสี่ยงสามารถนำไปจัดเรียงกับคะแนนของลูกค้าที่มาขอเงินกู้ได้

เมื่อระบบเครดิตสกอริ่งไม่สามารถนำมาใช้ได้เต็มรูปแบบ เราจึงเห็นการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (เอ็มแอลอาร์) บวกและลบ ตามแต่ธนาคารจะคำนวณความเสี่ยง โดยเฉพาะลูกค้ารายย่อย บางกรณีมีหลายรูปแบบในบัญชีเดียว ขึ้นอยู่กับการครีเอทผลิตภัณฑ์การเงิน

ถึงแม้เครดิตสกอริ่งจะนำมาใช้ไม่ได้เต็มที่ โดยเฉพาะในยามที่เศรษฐกิจยังทรงกับทรุดในขณะนี้ ลูกค้าเริ่มมีปัญหาสภาพคล่อง มีแต่จะต้องผ่อนปรนเกณฑ์สินเชื่อ เพื่อให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจต่อไปได้ แต่เครดิตสกอริ่งก็มีประโยชน์ในการลดขั้นตอนการอำนวยสินเชื่อและการอนุมัติสินเชื่อ  ถึงแม้จะใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ก็ดีกว่าไม่มีระบบรองรับเลย