บริหารความเสี่ยงไม่ดี แบงก์เสียหายปีละ6พันล้าน

ความผิดพลาดของธนาคารอันเกิดจากพนักงาน หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ แต่ทำให้ธนาคารหรือลูกค้าเสียหายไม่ใช่เรื่องเล็กที่ธนาคารจะมองข้าม เพราะยิ่งมีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานเท่าไหร่ นั่นหมายถึงการเพิ่มทุนรับความเสี่ยงให้มากขึ้นเท่านั้น

บุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า แต่ละธนาคารมีการวางระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ทุกด้านตามเกณฑ์ บาเซิล 1 และ บาเซิล 2 และเกณฑ์บาเซิล 3 ก็จะมีการบังคับใช้ในอนาคต

ตามบาเซิล 1 จะมีการกำกับเฉพาะเรื่องของเงินกองทุนขั้นต่ำ ที่รองรับความเสี่ยงเพียง 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk : เริ่มใช้ปี 2536) และความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk : เริ่มใช้ปี 2546)

ส่วนบาเซิล 2 ที่ว่าด้วยเรื่องการดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำตามกฎหมายที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ 8.5%  สำหรับสาขาธนาคารต่างประเทศกำหนดไว้ 7.5% ซึ่งจะยังมีการใช้การสำรองเงินกองทุนตามความเสี่ยงด้านตลาดและด้านเครดิตอยู่เช่นเดิม แต่ต้องเพิ่มการสำรองเงินกองทุนตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติการ (Operational Risk) เข้าไปด้วย

ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า ความเสี่ยงที่ธนาคารได้รับไม่ว่าจะเป็นพนักงานโกงลูกค้า ลูกค้าโกงธนาคาร หรือร่วมมือกันโกง ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากเสียหายเกินทุนที่สำรองไว้ ก็จะต้องเพิ่มทุนในส่วนนี้ก็จะกระทบต่อผลการดำเนินงานของธนาคาร

“หากพบรูรั่วจากการปฏิบัติงานก็ต้องแก้ไข ไม่เช่นนั้นจะเป็นต้นทุนของธนาคารในไทย ถือเป็นโชคดีที่ขณะนี้ยังไม่พบความเสียหายมากกว่าทุนที่สำรองไว้” บุญทักษ์ กล่าว

สำหรับระบบบริหารความเสี่ยงที่ทุกธนาคารมีการยกเครื่องและให้ความสำคัญ ดีจริงหรือไม่ ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์ฉ้อโกงผ่านธนาคารบ่อยครั้งขึ้น ประธานสมาคมธนาคารไทยไขข้อข้องใจว่า เชื่อว่าทุกแบงก์จะวางระบบไว้ดี แต่คนที่นำกระบวนการทำงานไปใช้ไม่ทำตามขั้นตอน ทำให้ระบบบริหารความเสี่ยงไม่ศักดิ์สิทธิ์ ทำก็ได้ ไม่ทำก็ได้ โดยอ้างว่ากฎเกณฑ์เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการลูกค้า เป็นต้น

“ตัวอย่างที่เจอกันก็คือ ผู้บริหารสาขาจะทำเกินอำนาจและไม่ทำตามกระบวนการ โดยที่พนักงานระดับล่างไม่กล้าที่จะรายงานขึ้นมาว่าผู้จัดการสาขาทำผิด ดังนั้นต้องมีช่องทางให้พนักงานรายงานความไม่ชอบมาพากลให้ธนาคารตรวจสอบก่อนจะเกิดความเสียหาย ซึ่งจะต้องปกปิดข้อมูลผู้รายงานเป็นความลับไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน” บุญทักษ์ กล่าว

แหล่งข่าวจากสมาคมธนาคารไทย ระบุว่า การสำรองทุนรองรับความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานนั้นจะมาจากการทำธุรกรรม 7 ประเภท หากธนาคารมีรายได้จากธุรกรรมที่ทำเท่าไหร่จะต้องตั้งสำรองเผื่อความเสี่ยงประมาณ 12-18% ของรายได้

“ปกติการสำรองเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ จะเป็นการสำรองความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อมากที่สุดคือ 92% รองลงมาเป็นความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน 7% และเป็นความเสี่ยงด้านการตลาด 1%” แหล่งข่าวเปิดเผย

การดำรงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ไทยในขณะนี้อยู่ในระดับสูง และตั้งแต่ใช้เกณฑ์นี้มายังไม่มีธนาคารใดต้องเพิ่มทุนสำรองเพราะความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน แม้จะมีพนักงานโกงธนาคารและลูกค้ามากขึ้น

แหล่งข่าวระบุว่า อย่าคิดว่าระบบบริหารความเสี่ยงของเราดี แต่เราโชคดีมากกว่าที่ยังไม่เคยเจอแฮ็กเกอร์เจาะข้อมูลไปได้เยอะมากเหมือนในต่างประเทศ แต่ละปีธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบเกิดความสูญเสียจากความเสี่ยงของการปฏิบัติงานประมาณ 6,000 ล้านบาท ยังถือว่าไม่มาก แต่ในอนาคตหากเป็นดิจิทัลแบงก์กิ้งเต็มที่ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกัน