เครดิตสกอริ่งมีไว้ไม่เสียหาย

โดย...ชลลดา อิงศรีสว่าง

17 ปี หลังจากที่ประเทศไทยผ่านวิกฤตต้มยำกุ้งมาแล้ว ภาพของสถาบันการเงินในขณะนี้เปลี่ยนแปลงไปจากช่วงก่อนเกิดวิกฤตมาก โดยเฉพาะการแข่งขันรุนแรงมาก ภาพการฮั้วดอกเบี้ยของธนาคาร คือ ไม่ว่าจะเดินเข้าไปฝากเงิน หรือขอสินเชื่อที่ธนาคารไหน ก็ได้ดอกเบี้ยเท่ากันไปหมด แทบไม่มีความแตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์เงินฝากและสินเชื่อ

ธนาคารทุกแห่งปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยง ทั้งความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อ (Credit Risk) และความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน (Operation Risk) เพื่อป้องกันธุรกิจจะได้รับความเสียหาย และสามารถพบความผิดพลาดได้เร็วก่อนที่ความเสียหายจะขยายตัว จากการเปลี่ยนระบบการค้ำประกันเงินฝาก 100% ไปสู่การตั้งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ที่จะเน้นคุ้มครองผู้ฝากเงินรายย่อยมากกว่ารายใหญ่ ยิ่งทำให้ธนาคารยิ่งต้องตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้นไปอีก

มีสิ่งเดียวที่ธนาคารสร้างระบบขึ้นมาแล้วไม่สามารถปฏิบัติได้เต็มที่ คือ ระบบเครดิตสกอริ่ง ซึ่งจะนำมาใช้เป็นเครื่องมือประเมินจัดอันดับของลูกค้าแต่ละรายที่มาขอสินเชื่อ โดยหลักการคือความเสี่ยงสูงก็จะต้องจ่ายดอกเบี้ยสูง ถ้าความเสี่ยงต่ำก็ควรจะถูกคิดดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ

โดยปกติการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน จะไม่มีการจัดอันดับบุคคลเป็นลำดับขั้น แต่จะมีข้อมูลที่ระบุให้ทราบถึงแบบแผนพฤติกรรมการขอสินเชื่อและจ่ายคืนสินเชื่อของลูกค้าที่ผ่านมาในอดีตเป็นหลัก ซึ่งทำให้การตัดสินใจในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้าแต่ละรายส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับวิจารณญาณส่วนบุคคล ของเจ้าหน้าที่สินเชื่อด้วย ประเด็นนี้จึงค่อนข้างจะมีความสำคัญกับตลาดสินเชื่อส่วนบุคคล เพราะไม่สามารถวัดความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ เครดิตสกอริ่งจะเป็นโปรแกรมคำนวณที่สร้างมาเพื่อวัดค่าความเสี่ยงสามารถนำไปจัดเรียงกับคะแนนของลูกค้าที่มาขอเงินกู้ได้

ที่ว่าระบบเครดิตสกอริ่งนำมาใช้ไม่ได้เต็มที่ เป็นผลมาจากการแข่งขันของสถาบันการเงินเอง ที่ต่างแย่งชิงลูกค้า การตัดราคาไม่ใช่เรื่องผิด แต่สิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดเป็นกติกาอย่างเคร่งครัด คือ จะต้องประกาศให้ลูกค้าทราบเป็นการทั่วไป ห้ามไม่ให้มีการแอบจ่ายหรือตกลงดอกเบี้ยพิเศษให้กับลูกค้ารายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยเฉพาะดอกเบี้ยเงินฝาก เพราะต้นทุนดอกเบี้ยเงินฝาก จะไปเป็นต้นทุนดอกเบี้ยเงินกู้ในที่สุด ซึ่งลูกค้ารายใหญ่มักจะได้ดอกเบี้ยเงินฝากสูง ดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ แต่ลูกค้ารายย่อยจะได้รับในสิ่งตรงกันข้าม คือ ดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ แต่ดอกเบี้ยเงินกู้สูง

เมื่อระบบเครดิตสกอริ่งไม่สามารถนำมาใช้ได้เต็มรูปแบบ เราจึงเห็นการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (เอ็มแอลอาร์) บวกและลบตามแต่ธนาคารจะคำนวณความเสี่ยง โดยเฉพาะลูกค้ารายย่อย บางกรณีมีหลายรูปแบบในบัญชีเดียวขึ้นอยู่กับการครีเอทผลิตภัณฑ์การเงิน

ถึงแม้เครดิตสกอริ่งจะนำมาใช้ไม่ได้เต็มที่ โดยเฉพาะในยามที่เศรษฐกิจยังทรงกับทรุดในขณะนี้ ลูกค้าเริ่มมีปัญหาสภาพคล่อง มีแต่จะต้องผ่อนปรนเกณฑ์สินเชื่อ เพื่อให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจต่อไปได้ แต่เครดิตสกอริ่งก็มีประโยชน์ในการลดขั้นตอนการอำนวยสินเชื่อและการอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไปจากขั้นตอนการประเมินลูกค้าเบื้องต้นจากแบบฟอร์มใบคำขอสินเชื่อ อันถือเป็นการช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน เพราะแบบฟอร์มใบคำขอสินเชื่อของลูกค้ารายใด ที่มีคะแนนรวมสูงสุดหรือเท่ากับความเสี่ยงต่ำสุด ถือได้ว่าเป็นลูกค้าคุณภาพดีเยี่ยมที่เข้าข่ายตามเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์ที่สถาบันการเงินนั้นได้กำหนดไว้ก่อนการประเมินผล ในกรณีนี้อาจจะทำการอนุมัติสินเชื่อโดยอัตโนมัติ ส่วนลูกค้าสินเชื่อที่มีคะแนนรวมรองลงมาจะต้องผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์สินเชื่อและการอำนวยสินเชื่อก่อนที่จะนำเสนอสู่การตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธลูกค้าสินเชื่อรายนั้นๆ

วรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ผลการปรับรูปแบบการพิจารณาความเสี่ยงผู้ขอสินเชื่อตามเครดิตสกอริ่ง ทำให้ธนาคารมีลูกค้าคุณภาพดีเข้าพอร์ตในสัดส่วนสูงขึ้นจาก 70% เป็น 8590% และเชื่อว่าจะช่วยให้อัตราการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ในอนาคตลดลง โดยปัจจุบันเอ็นพีแอลรวมของธนาคารกรุงไทยอยู่ในระดับต่ำเพียง 1.49%

วรภัค กล่าวว่า ธนาคารนำเครดิตสกอริ่งไปนำร่องใช้ในกลุ่มลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) แล้วเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งทำควบคู่กับโครงการเปลี่ยนรูปแบบอนุมัติสินเชื่อ (KTB SMEs Transformation) ที่มีการปรับกระบวนการทำงานด้านการอนุมัติสินเชื่อใหม่ จากเดิมอยู่ในอำนาจของสาขา เปลี่ยนเป็นการพิจารณาที่ศูนย์กลาง (SME Loan Factory) ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ นอกจากช่วยคัดกรองคุณภาพสินเชื่อแล้ว ยังลดขั้นตอนการพิจารณาจาก 56 วัน เหลือ 3 วัน และสามารถรายงานผลแก่ผู้กู้ภายใน 7 วัน

ถึงจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ แต่ก็มีประโยชน์ต่อความแข็งแกร่งของสถาบันการเงินไทย