เปิดบลจ.ประเมินเสี่ยงลงทุน

ก.ล.ต.ไฟเขียวสมาคมจัดการลงทุน วางแนวทางบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนของ บลจ.กันเอง

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.อนุมัติให้สมาคมบริษัทจัดการลงทุนออกแนวทางในการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนและแบบประเมินตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนในตราสารหรือธุรกรรมทางการเงินที่มีความซับซ้อนสำหรับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจจัดการลงทุนให้เป็นสากลยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ บลจ.ที่คาดว่าในอนาคตการแข่งขันจะมากขึ้น

สำหรับการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว บลจ.ต้องมีระบบงานบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนที่สอดคล้องกับขอบเขต ปริมาณและความซับซ้อนของการประกอบธุรกิจ โดยจัดโครงสร้างและระบบดูแล การบริหารความเสี่ยงที่สามารถตรวจสอบถ่วงดุลกันได้ ควบคุม ติดตามและรายงานค่าความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้น บลจ.ต้องจัดทำแบบประเมินตนเองก่อนลงทุนในตราสารหรือธุรกรรมทางการเงิน ที่มีความซับซ้อน โดยต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทน รวมถึงประเมินความสอดคล้องเหมาะสมกับนโยบายการลงทุนและระบบงานด้านการจัดการลงทุน และต้องทำการทบทวนระหว่างที่ลงทุนด้วย

“ก.ล.ต. และสมาคมฯ ได้ประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อหาแนวทางยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจจัดการลงทุนของไทยให้ทัดเทียมสากล ซึ่งแนวทางในการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน และการประเมินตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินที่มีความซับซ้อนนี้ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ ให้มีความพร้อมรองรับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นได้”นายวรพล กล่าว