สั่งแบงก์ทดสอบฐานะทุน

ธปท.หวั่นผลกระทบจากตลาดการเงิน ตลาดอนุพันธ์ สั่งแบงก์พาณิชย์ทุกแห่งจัดทำผลกระทบความเสี่ยง

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายความเสี่ยง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกหนังสือสั่งให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งจัดทำการประเมินผลกระทบความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในตลาดอนุพันธ์นอกตลาด (OTC Derivatives) เพื่อดูผลกระทบหรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเงินกองทุนที่มีอยู่ตามหลักเกณฑ์บาเซิล 2

อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้ถือว่าเพิ่มเติมจากข้อกำหนดเดิมที่ให้ธนาคารพาณิชย์ดำรงเงินกองทุนรองรับเฉพาะความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้เท่านั้น เพราะ ธปท.เห็นว่าอาจจะไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในตลาดอนุพันธ์นอกตลาด และอาจไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางการเงิน รวมถึงรูปแบบการประกอบธุรกิจของระบบธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบันที่มีความเสี่ยงจากคุณภาพเครดิตของคู่สัญญา

ทั้งนี้ ธปท.จะให้ธนาคารพาณิชย์ลองจัดทำแบบประเมินผลกระทบตามหลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง สำหรับความเสี่ยงจากการลดลงของคุณภาพเครดิตของคู่สัญญา (Credit Valuation Adjustment Risk หรือ CVA Risk) ในเกณฑ์บาเซิล 3 ที่ ธปท.อาจจะนำมาใช้ในอนาคตด้วย โดยให้ธนาคารพาณิชย์ทดลองประเมินผลกระทบเหล่านี้ต่อเงินกองทุนในงวดสิ้นไตรมาส 2 สิ้นงวดไตรมาส 3 และสิ้นงวดไตรมาส 4 ปีนี้ เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้น และนำมาประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางใช้กับธนาคารในประเทศไทยต่อไป

สำหรับสาเหตุที่ ธปท.มีคำสั่งให้ดำเนินการทดลองการประเมินผลกระทบ เพราะเห็นว่าวิกฤตการณ์การทางการเงินที่ผ่านมาทำให้เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่เกิดความเสี่ยงเฉพาะการผิดนัดการชำระหนี้ของคู่สัญญานั้น ไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตลาดอนุพันธ์ที่เป็นธุรกรรมซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินที่ผ่านมาได้สร้างปัญหาให้กับสถาบันการเงินในต่างประเทศอย่างมาก หากไม่มีการเตรียมตัวเพื่อรองรับที่ดีพออาจเกิดความเสียหายต่อธนาคารพาณิชย์ได้

ทั้งนี้ ในเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ธปท.ได้เคยออกหลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาสำหรับธุรกรรมอนุพันธ์ตามหลักเกณฑ์บาเซิล 3 และได้ขอความเห็นจากธนาคารในการดำเนินการ แต่เนื่องจากเทคโนโลยีและสูตรการคำนวณมีความซับซ้อน อาจส่งผลให้ต้นทุนการบริหารความเสี่ยงของภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น ธปท.จึงเลื่อนออกไปก่อน